Данилюк Елена Юрьевна

данилюк.JPG
Данилюк Елена Юрьевна (Daniliuk E.Yu.)
Должность: доцент кафедры прикладной математики, заместитель декана факультета прикладной математики и кибернетики по учебной работе
Ученая степень: кандидат физико-математических наук
 
       Окончила с отличием факультет прикладной математики и кибернетики Томского государственного университета в 2009 г. по специальности «Математические методы в экономике», квалификация — «математик-экономист». После окончания поступила в аспирантуру по кафедре прикладной математики ТГУ (научный руководитель – профессор Н.С. Демин), через 2 года перевелась в аспирантуру по кафедре высшей математики Томского политехнического университета (научный руководитель – доцент С.В. Рожкова), которую закончила, представив диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук, посвященную вопросам финансовой математики. На кафедре прикладной математики начала работу в 2011 г. ассистентом, в 2014 г. – старшим преподавателем, с 2015 г. по настоящее время – доцент кафедры прикладной математики факультета прикладной математики и кибернетики ТГУ. С 2013 г. по настоящее время – заместитель декана факультета прикладной математики и кибернетики по учебной работе.
 
Учебно-методическая работа
 Читает курсы:
– управление в экономических системах,
– математические методы и модели в экономике,
Ведет лабораторные занятия по дисциплинам:
– численные методы,
– макроэкономика.
 
   В соавторстве с коллегами по кафедре опубликовано учебно-методическое пособие:Грекова Т.И., Данилюк Е.Ю., Цветницкая С.А. Практикум по макроэкономике : учебно-методическое пособие. – Томск : Издательский Дом Томского государственного университета, 2014. – 42 с.
   Данилюк Е.Ю. разрабатывается учебно-методическое пособие по курсу «Математические методы и модели в экономике» для магистрантов 2 года обучения по направлениям 01.04.02 – Прикладная математика и информатика (магистерская программа «Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности») и 38.04.01 – Экономика (магистерская программа «Математические методы анализа экономики»).
   Совместно с коллективом кафедры прикладной математики ФПМК осуществляет модернизацию электронного учебника по курсу «Численные методы».
  Осуществляет научное руководство выполнением курсовых, дипломных работ студентов ФПМК. В феврале-марте 2014 г. подготовила команду студентов ФПМК к участию в X Всероссийской олимпиаде по математической экономике (Иркутск), результат – 3 место.
   Помогает студентам подготовить портфолио, оформить заявки на соискание стипендий различного уровня, для участия в конкурсах и проектах студентов. Является членом экспертных комиссий по рассмотрению заявок соискателей повышенной академической стипендии, стипендии Оксфордского Российского фонда.
 
Научно-исследовательская работа
   Научные интересы связаны с исследованием финансовых рынков, в т.ч. вторичных финансовых рынков и инструментов таких, как опционы. Изучает возможности приложения теории оптимального управления к макроэкономическим процессам.
   Опубликовано 25 научных работ, в том числе за последние 5 лет – 19 (из них 1 диссертация, 8 статей (8 статей входит в перечень ВАК, 2 статьи - в Scopus, Web of Science), 10 докладов на конференциях с публикацией материалов: 8 – международные и 2 – всероссийские с международным участием).
   Под руководством Данилюк Е.Ю. подготовлены доклады студентов на конференции с публикациями:
а) Куницына А. А., Данилюк Е. Ю. Поиск наиболее выгодной стратегии Европейского опциона купли барьерного типа для ОАО «Норильский никель» // Импульс – 2012. Труды IX Международной научно-практической конференции студентов, молодых ученых и предпринимателей в сфере экономике, менеджмента и инноваций. Россия, Томск, 22-23 ноября 2012. – В 2-х томах. Т. II. / под ред. проф. А. А. Дульзона, Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2012. – С. 192 – 195;
б) Куницына А. А. Исследование европейского опциона купли барьерного типа с уступкой в случае выплаты дивидендов по рисковым активам // Материалы I Всероссийской молодежной научной конференции «Математическое и программное обеспечение информационных, технических и экономических систем». Россия, Томск, ТГУ, ФПМК, 17-18 мая 2013. – С. 173 – 180.
в) Менибаева А. Р. Исследование одного вида барьерных опционов на (B,S) – финансовом рынке // Материалы I Всероссийской молодежной научной конференции «Математическое и программное обеспечение информационных, технических и экономических систем». Россия, Томск, ТГУ, ФПМК, 17-18 мая 2013. – С. 181 – 187.
   Участие в грантах: 1) ФЦП Кадры (25.09.2012 – 15.11.2013) «Современные методы оптимизации и анализа, теория групп и их приложения в обработке информации, математических моделях физики и экономики (мер.1.5) (0.1109.2012Б)»; 2) грант РФФИ «Развитие и применение новых статистических, аналитических и алгебраических методов и алгоритмов обработки информации (оценивание, распознавание, кодирование, защита и управление)».
 
Организационная работа
   С 2004 г. работает в отборочной комиссии ФПМК (оператор), с 2014 г. – ответственный секретарь отборочной комиссии ФПМК. Является ответственным за информационное обеспечение и работу сайта ФПМК. С 2009 г. по 2013 г. Данилюк Е.Ю. – представитель ФПМК в Совете молодых ученых ТГУ, действующий член Библиотечного совета ТГУ.
   Совместно с коллегами по кафедре ведет электронную документацию кафедры, является одним из представителей кафедры прикладной математики для отражения результативности научной деятельности в электронном формате.
   Является членом и секретарем Ученого совета факультета прикладной математики и кибернетики Томского государственного университета.
  Член организационного комитета I Всероссийской молодежной научной конференции «Математическое и программное обеспечение информационных, технических и экономических систем» в 2013 г., заместитель председателя организационного комитета II и III Всероссийской молодежной научной конференции с международным участием «Математическое и программное обеспечение информационных, технических и экономических систем» в 2014 г., 2015 г.
   Организатор образовательных мероприятий со школьниками на базе факультета, круглых столов со школьными учителями.
  Осуществляла взаимодействие с работодателями в проекте разработки самостоятельного образовательного стандарта НИ ТГУ по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 (080100) – Экономика, профиль «Математические методы в экономике».
 
Научные статьи
 
  1. Elena Daniliuk. Propabilistic Analysis for European Exotic Option on Stock Market Index Research // Communications in Computer and Information Science. Switzerland: Springer, 2015. Vol. 564. Information Technologies and Mathematical Modelling. Queueing Theory and Applications. P. 304-313. (Scopus, Web of Science)
  2. Данилюк Е.Ю., Рожкова С.В. Хеджирование Европейского барьерного опциона продажи с уступкой //Известия вузов. Физика. 2015.  Т. 58, № 11/2. С. 269-275.
  3. Данилюк Е.Ю. Обработка данных финансового рынка и принятие решения о структуре Европейского опциона: Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук. Томск, 2015. 24 с.
  4. Lasukov, V.V., Danilyuk, E.Y., Il'kin, E.E. Mach’s Principle in the Atomic Formulation and the Classical Potential Vacuum / V.V. Lasukov,  E.Y. Danilyuk, E.E. Il'kin // Russian Physics Journal. – 2014. – V. 57, Issue 6. –  P. 783– 794. (Scopus, Web of Science)
  5. Данилюк, Е.Ю. Двухбарьерный опцион купли и выключающий опцион купли с уступкой как объекты квантильного хеджирования / Е.Ю. Данилюк, С.В. Рожкова // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2014. – Т. 57, №11/2. – С. 352 – 359.
  6. Данилюк, Е.Ю. Физико-математические методы в задаче квантильного хеджирования экзотического Европейского опциона продажи / Е.Ю. Данилюк, С.В. Рожкова // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2014. – Т. 57, №11/2. – С. 344 – 351.
  7. Андреева, У.В. Европейский опцион купли Лукбэк с плавающим страйком / У.В. Андреева, Е.Ю. Данилюк, Н.С. Демин, С.В. Рожкова, Е.Г. Пахомова // Известия Томского политехнического университета. – 2012. – Т. 321, № 6. – С. 13–15.
  8. Данилюк, Е.Ю. Математические методы в задаче квантильного хеджирования экзотического Европейского опциона купли / Е.Ю. Данилюк, С.В. Рожкова // Известия Томского политехнического университета. – 2014. – Т. 324, № 2: Математика и механика. Физика. – С. 5–10.
  9. Андреева, У.В. Применение вероятностных методов к исследованию экзотических опционов купли Европейского типа на основе экстремальных значений цены рискового актива / У.В. Андреева, Е.Ю. Данилюк, Н.С. Демин, С.В. Рожкова, Е. Г. Пахомова // Известия Томского политехнического университета. – 2012. – Т. 321, № 6. – С. 5–12.
  10. Грекова Т.И. Аналитическое решение задачи оптимального управления односекторной экономикой на конечном интервале времени / Т.И. Грекова, Е.Ю. Данилюк, Ю.И. Параев // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. – 2011. – №4 (17). – С. 5–15.
  11. Данилюк, Е.Ю. Хеджирование опциона купли с заданной вероятностью на диффузионном (В, S) – рынке в случае выплаты дивидендов по рисковому активу/ Е.Ю. Данилюк, Н.С. Демин // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. – 2011. – №1(14). – С. 22 – 30.
  12. Данилюк, Е.Ю. Квантильное хеджирование опциона купли на диффузионном (В, S) – финансовом рынке в случае выплаты дивидендов по рисковому активу / Е.Ю. Данилюк, Н.С. Демин // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. – 2010. – №4(13). – С. 61 – 71.
  13. Данилюк, Е.Ю. Хеджирование опциона продажи с заданной вероятностью в случае выплаты дивидендов по рисковому активу / Е.Ю. Данилюк, Н.С. Демин // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. – 2009. – №4(9). – С. 32–42. 
Материалы конференций
  1. Daniliuk E., Rozhkova S. Hedging of the Barrier Put Option in a Diffusion (B, S)  Market in case of Dividends Payment on a Risk Active //Proceedings of the 16th IFAC Workshop on Control Applications of Optimization (CAO 2015). Garmisch-Partenkirchen, 2015. P. 34-38. (Scopus)
  2. Данилюк Е.Ю., Рожкова С.В. Геометрическое броуновское движение в задаче построения хеджирующей стратегии, обеспечивающей исполнение Lookback опциона продажи на фондовый индекс // Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине: сборник тезисов докладов VII Международной научно-практической конференции. Томск, 2015. С. 95.
  3. Данилюк Е.Ю. Вероятностный анализ для исследования Европейского экзотического опциона на фондовый индекс //Информационные технологии и математическое моделирование (ИТММ-2015) : Материалы XIV Международной конференции им. А. Ф. Терпугова (18-22 ноября 2015). Томск: Изд-во Том. ун-та, 2015. Часть 1. С. 35-40.
  4. Данилюк Е.Ю., Петрова А.В. Исследование стандартного и экзотического опционов купли на биржевой индекс //Труды Томского государственного университета. Серия физико-математическая. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2015. Т. 297. Математическое и программное обеспечение информационных, технических и экономических систем : материалы III Всероссийской молодежной научной конференции. Томск, 22–23 мая 2015 г. С. 244-248.
  5. Агальцова Т.А., Данилюк Е.Ю. Сравнение опционов продажи Европейского стиля на акции и биржевой индекс //Труды Томского государственного университета. Серия физико-математическая. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2015. Т. 297. Математическое и программное обеспечение информационных, технических и экономических систем : материалы III Всероссийской молодежной научной конференции. Томск, 22–23 мая 2015 г. С. 198-203.
  6. Daniliuk, E.Yu. Mathematical methods in the problem of a barrier put option hedging / E.Yu. Daniliuk, S.V. Rozhkova // Информационные технологии и математическое моделирование (ИТММ-2014): материалы XIII Международной научно-практической конференции им. А.Ф. Терпугова, Анжеро-Судженск, 20–22 ноября, 2014. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2014. – Ч.3. – С. 3–7.
  7. Данилюк, Е.Ю. Барьерный опцион продажи на акции энергетической отрасли [Электронный ресурс] / Е.Ю. Данилюк, С.В. Рожкова // Физико-технические проблемы атомной науки, энергетики и промышленности : сборник тезисов докладов VI Международной научно-практической конференции, Томск, 5–7 июня 2014 г. / Томский политехнический университет. – Томск, 2014. – С. 153.
  8. Daniliuk, E. Quantile Hedging in Diffusion (B, S) – Market for European Call Option [Electronic resource] / E. Daniliuk, S. Rozhkova // Proceedings of the International Academic Conference on Social Science, Istanbul, Turkey, 25–27 June, 2013. – Istanbul, 2013. – P. 302–306.
  9. Данилюк, Е.Ю. Исследование Лукбэк-опционов продажи Европейского типа [Электронный ресурс] / Е.Ю. Данилюк, С.В. Рожкова, У.В. Андреева // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов X Международной конференции студентов и молодых ученых, Томск, 23–26 апреля 2013 г. – Томск : Томский политехнический университет, 2013. – С. 525–527.
  10. Куницына, А. А. Поиск наиболее выгодной стратегии Европейского опциона купли барьерного типа для ОАО «Норильский Никель» / А.А. Куницына, Е.Ю. Данилюк // ИМПУЛЬС-2012 : труды IX Международной научно-практической конференции студентов, молодых ученых и предпринимателей в сфере экономики, менеджмента и инноваций / Томский политехнический университет, 22–23 ноября 2012 г. – Томск : Изд-во ТПУ, 2012. – С. 191–194.
  11. Данилюк, Е.Ю. Квантильное хеджирование опциона купли на диффузионном (В, S) –рынке в случае выплаты дивидендов по рисковому активу / Е.Ю. Данилюк, Н.С. Демин // Новые информационные технологии в исследовании сложных структур : тезисы докладов Восьмой российской конференции с международным участием, Томск, 5–8 октября 2010 г. – Томск : Изд-во НТЛ, 2010. – С. 116.
  12. Данилюк, Е.Ю. Исследование опциона продажи с заданной вероятностью на диффузионном (В, S) – финансовом рынке [Электронный ресурс] / Е.Ю. Данилюк, Н.С. Демин // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов VII Международной конференции студентов и молодых ученых, Томск, 20–23 апреля 2010 г. – Томск : Томский политехнический университет. – С. 466–468.