Васильев Вячеслав Артурович (Vasiliev V.A.)
Должность: профессор кафедры высшей математики и математического моделирования
Учёная степень: доктор физико-математических наук
Учёное звание: профессор
Учёная степень: доктор физико-математических наук
Учёное звание: профессор
В 1980 окончил ФПМК ТГУ по специальности «прикладная математика» с квалификацией «математик». C 09.1980 по 09.1982 служил в рядах Советской Армии в звании лейтенанта. С 4 окт. 1982 — младший, с 01.01.1987 — научный сотрудник, с 01.08.1990 — старший научный сотрудник лаборатории статистических методов отдела кибернетики СФТИ. В 1985 – 1987 обучался в заочной аспирантуре при кафедре теоретической кибернетики ФПМК ТГУ. С 01.04.1991 — старший преподаватель, с 12.02.1992 — доцент (утверждено 14.07.1993), с 1994 — докторант, с 04.11.1998 — профессор кафедры высшей математики и математического моделирования (ВМиММ) ФПМК ТГУ. Ученое звание доцента по кафедре высшей математики и математического моделирования присвоено Госкомитетом РФ по высшему образованию 14.07.1993, профессора — присвоено Министерством образования РФ 17.05.2000. Диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук защитил 17.06.1987 в специализированном совете ТГУ на тему «Последовательное оценивание параметров и статистических характеристик шумов линейных динамических систем по наблюдениям с помехами» (специальность: применение вычислительной техники, математического моделирования и математических методов в научных исследованиях; утв. ВАК 09.12.1987). 25.12.1997 в диссертационном совете по защите диссертаций на соискание ученой степени докторара наук в ТГУ защитил диссертацию «Непараметрическая идентификация линейных динамических систем по зашумленным наблюдениям» на соискание учёной степени докторара физико-математических наук (специальность: применение вычислительной техники, математического моделирования и математических методов в научных исследованиях; утверждено ВАК 15.05.1998). С 1995 г. — член Американского математического общества. С 2001 г. — член диссертационных советов Д212.267.12 и Д 212.267.22 в ТГУ.
Учебная работа
Читает лекционные курсы:
– Математические основания теории вероятностей;
– Высшая математика;
– Уравнения математической физики;
– Математический анализ;
– Математическая статистика;
– Анализ данных;
– Идентификация;
– Статистический последовательный анализ;
– Эконометрическое моделирование и стохастические процессы;
– Теория опционов;
– Стохастический анализ.
Научная работа
Сфера научных интересов: параметрическая и непараметрическая статистика, идентификация стохастических динамических систем с дискретным и непрерывным временем, оптимальное адаптивное прогнозирование и управление стохастическими системами, построение статистических моделей фармакокинетики.
В 1997–2010 гг. неоднократно приглашался для совместной научной работы в Гумбольдский университет (Берлин), в 2010 Руанский университет (Франция) и с 2007 по 2015 гг. — в Калифорнийский университет Сан Диего (UCSD), США.
Подготовил 2 кандидата наук.
Общее количество научных публикаций — 85.
Премии, награды, дипломы
- Международный энциклопедический справочник Marquis “Who’s Who in the World” – 12, 13 и 14 издания (1994–1997 гг.).
- Медаль «За заслуги перед Томским государственным университетом» (1998).
- Лауреат Томского государственного университета в области науки и образования (1998).
- Член-корреспондент Международной Академии Информатизации (МАИ) (2013).
- Член Гнеденко е-Форума (2014).
- Лауреат Томского государственного университета за выдающиеся успехи в науке и образовании, Литературы и Искусства в номинации "За Выдающиеся Успехи в Науке" (2014).
Публикации
Учебные пособия
- Васильев В.А. Прогнозирование, моделирование, идентификация динамических систем с дискретным временем. Томск: Издательство ТГУ, 2000.
- Васильев В.А., Пергаменщиков С.М., Пчелинцев Е.А. Неасимптотическое оценивание параметров процессов, описываемых стохастическими дифференциальными уравнениями по наблюдениям с дискретным временем. Томск: Издательство ТГУ, 2011, 40 стр.
Учебно-методические пособия
- Васильев В.А., Конев В.В., Пергаменщиков С.М. Теорема Гильберта-Шмидта. Разложение Каруннена-Лоэва. Пособие по курсу "Уравнения математической физики". Томск: Изд-во ТГУ, 2008, 24 стр.
Монографии
- A.V. Dobrovidov, G.M. Koshkin, V.A. Vasiliev. Non-parametric state space models. Heber City, UT: Kendrick Press, USA, 2012. - 501 p.
- В.А Васильев, А.В. Добровидов, Г.М. Кошкин. Непараметрическое оценивание функционалов от распределений стационарных последовательностей. Москва: Наука, 2004, 508 стр.
- Vyacheslav Vasiliev. Guaranteed functional estimation by samples of fixed size. Non-asymptotic statistical methods. %Saarbruecken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany, ISBN-13: 978-3-659-56149-8, ISBN-10: 3659561495, 2014 - 56 p. www.lap-publishing.com
- Vyacheslav Vasiliev. Guaranteed Estimation of Logarithmic Density Derivative By Dependent Observations (Chapter in a book), Topics in Nonparametric Statistics, Akritas (Ed.), Springer, New York, Heidelberg, Dordrecht, London/, 2014, pp. 347-356. \\ ISSN 2194-1009, ISSN 2194-1017 (electronic); ISBN 978-1-4939-0568-3, ISBN 978-1-4939-0569-0 (eBook). DOI 10.1007/978-1-4939-0569-0
- Uwe Kuchler and Vyacheslav A. Vasiliev. On Guaranteed Parameter Estimation of Stochastic Delay Differential Equations by Noisy Observations (Chapter in a book), Stochastic Modeling and Control, Ivan Ganchev Ivanov (Ed.), ISBN: 978-953-51-0830-6, InTech, 2012, pp. 23-50. Available from: http://www.intechopen.com/books/stochastic-modeling-and-control/on-guara...
- V, Leonov S, Vasiliev V. Pharmacokinetic studies described by stochastic differential equations: optimal design for systems with positive trajectories (Chapter in a book). In: Giovagnoli, A.; Atkinson, A.C.: Torsney, B.; May, C. (Eds), mODa 9½ Advances in Model-Oriented Design and Analysis. Physica-Verlag/Springer, Berlin, 2010, pp. 73–80. Available from: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-7908-2410-0_10.pdf, DOI:10.1007/978-3-7908-2410-0_10
- Uwe Kuchler and Vyacheslav A. Vasiliev. On Sequential Estimation for Affine Stochastic Delay Differential Equations (Chapter in a book), 'Algorithms for Approximations', Proceedings of the 5th International Conference, Chester, July 2005, A.Iske, J.Levesley, Editors, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2006, pp. 287-296.
Научные статьи
- M. I. Kusainov, V.A. Vasiliev. On optimal adaptive prediction of multivariate autoregression. Sequential Analysis: Design Methods and Applications, 2015, 34, pp. 211-234, DOI: 10.1080/07474946.2015.1030977.
- D. N. Politis, V.A. Vasiliev. Non-parametric sequential estimation of a regression function based on dependent observations. Sequential Analysis: Design Methods and Applications, 2013, v.32, N3, pp.243–266. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07474946.2013.803398. \\ DOI:10.1080/07474946.2013.803398.
- V.A. Vasiliev. A truncated estimation method with guaranteed accuracy. Springer Journal "Annals of the Institute of Statistical Mathematics", v.66, N1, p.141–163, 2014; published on-line 01 June 2013, DOI:10.1007/s10463-013-0409-x, http://link.springer.com/journal/10463/onlineFirst/page/1.
- U. Kuechler, V. Vasiliev. On a certainty equivalence design of continuous-time stochastic systems. SIAM Journal of Control and Optimization, Vol. 51, No. 2, pp. 938-964, 2013. DOI:10.1137/110859750, http://epubs.siam.org/doi/abs/10.1137/110859750
- A. Malyarenko, V. Vasiliev. On parameter estimation of partly observed bilinear discrete-time stochastic systems, Springer Verlag, Metrika, Vol. 75, Issue 3 pages 403–424, April 2012; ISSN: 00261335, 1435926X.\ Online first 27 Oktober 2010: DOI: 10.1007/s00184-010-0333-5 http://econpapers.repec.org/article/sprmetrik/v_3a75_3ay_3a2012_3ai_3a3_...
- U. Kuechler, V. Vasiliev. On guaranteed parameter estimation of a multiparameter linear regression process. Automatica, Journal of IFAC, Elsevier, 46 (4), pp. 637-646, 2010. DOI:10.1016/j.automatica.2010.01.003, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005109810000233
- U. Kuechler, V.Vasiliev. On parameter estimation of stochastic delay differential equations with guaranteed accuracy by noisy observations, Journal of Statistical Planning and Inference. Elsevier Science, 137, 3007-3023, 2007, doi: 10/1016j.jspi.2006.12.001. http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=18791976
- U. Kuechler, V. Vasiliev. Sequential identification of linear dynamic systems with memory. Statist. Inference for Stochastic Processes, Springer, 2005, 8(1), 1–24. DOI 10.1023/B:SISP.0000049119.79817.ee \\ http://rd.springer.com/article/10.1023/B%3ASISP.0000049119.79817.ee
- U. Kuchler, V. Vasiliev. On Sequential Parameter Estimation for SomeLinear Stochastic Differential Equations with Time Delay. - Sequential Analysis, 2001, v.20, N3, p.117–146.
- G.M. Koshkin, V.A. Vasiliev. Nonparametric Estimation of the Ratios of Derivatives of a Multivariate Distribution Density from Dependent Observations. - Siberian Mathematical Journal, 41, No.2, pp. 229-245 (2000); translation from Sib. Mat. Zh. 41, No.2, pp. 284-303 (2000).
- Васильев В.А., Кошкин Г.М. Непараметрическое оценивание отношений производных многомерной плотности распределения по зависимым наблюдениям // Сибирский математический журнал. 2000. Т. 41. № 2.
- G.M. Koshkin, V.A. Vasiliev. Nonparametric Estimation of Derivatives of a Multivariate Density from Dependent Observations. - Mathematical Methods of Statistics, New York, 1998, v.7, N4, pp.361-400.
- В.А. Васильев, Г.М. Кошкин. Непараметрическая идентификация авторегрессий. Теория вероятностей и ее применения. 1998. Т. 43. Вып. 3, 577-588.
- В.А. Васильев. Об идентификации динамических систем авторегрессионного типа. Автоматика и телемеханика. 1997. № 12, с. 107-119.
- В.А. Васильев, Г.М. Кошкин. Оценивание предельной плотности распределения и ее производных по наблюдениям с ослабевающей зависимостью. Проблемы передачи информации. 1997. Т. 33. Вып. 2, с. 66-80.
- В.А. Васильев, Г.М. Кошкин. Оценивание функций от плотности распределения по зависимым наблюдениям. Проблемы передачи информации. 1997. Т. 33. Вып. 4, с. 45-60.
- В.А. Васильев. Непараметрическое оценивание функционалов по наблюдениям с аддитивным зависимым шумом при наличии дополнительной априорной информации. Изв. вузов. Физика. 1995. № 9;
- V.A. Vasiliev, V.V. Konev. On Sequential Parameter Estimation of Continuous Dynamic Systems by Discrete Time Observations. - Problems of Control and Information Theory, 1990, 19, N 3, pp. 197-207.
- Васильев В.А. Методика использования критерия Фишера при анализе регрессий по однократной выборке. Изв. вузов. Физика. 1990. № 4.
- V.A. Vasiliev, V.V. Konev. Sequential Identification of Linear Dynamic Systems in Continuous Time by Noisy Observations. - Problems of Control and Information Theory, 1987, 16, N 2, pp. 112-120.
- Васильев В.А. Последовательное оценивание параметров динамических систем при наличии мультипликативной и аддитивной помех в наблюдениях. Автоматика и телемеханика. 1985. № 6.
- Васильев В.А., Конев В.В. Последовательное оценивание параметров динамических систем при неполном наблюдении. Изв. АН СССР. Техническая кибернетика. 1982. № 6.
Материалы конференций
- Dimitris N. Politis, Peter F. Tarassenko, Vyacheslav A. Vasiliev. Adaptive estimation of density function derivative. "Applied Methods of Statistical Analysis. Nonparametric Approach". AMSA'2015, Novosibirsk, Russia, 14–19 September, 2015: Proceedings of the International Workshop. - Novosibirsk: NSTU publisher, 2015. pp. 56–63.
- M. I. Kusainov, V.A. Vasiliev. Asymptotic risk-efficiency of one-step predictors of a stable AR(1). Proceedings of the XII All-Russian Conference on Control Problems, Institute of Control Problems (IPU), Russian Academy of Science, Moscow, 2014, pp. 2619-2627.
- D. N. Politis, V.A. Vasiliev. Sequential kernel estimation of a multivariate regression function. Proceedings of the IX International Conference 'System Identification and Control Problems', SICPRO'12, Moscow, 30 January – 2 February, 2012, V. A. Tapeznikov Institute of Control Sciences, pages 996-1009. http://www.sicpro.org/sicpro12/code/e12_08.htm
- V. Vasiliev. On adaptive control problems of discrete-time stochastic systems. Prep\-rints of the 18th IFAC World Congress Milano (Italy) August 28 - September 2, 2011, pp. 12439-12444. DOI:10.3182/20110828-6-IT-1002.00567, http://www.ifac2011.org/
- U. Kuechler, V. Vasiliev. On adaptive control problems of continuous-time stochastic systems. The 1-st Virtual Control Conference (VCC-2010, Aalborg University, Denmark), pages 1-5; http://www.vcc-10.org/; or\\ http://www.vcc-10.org/index$\underline{\}$files/papers/p107.pdf%\\ (or http://www.vcc-10.org/)
- U. Kuchler, V. Vasiliev. On sequential parameter estimation of stochastic delay differential equations by noisy observations. Preprints of the 15th IFAC Symposium on System Identification, Saint-Malo, France, July 6-8, pages 892–897, 2009. DOI:10.3182/20090706-3-FR-2004.00148, http://www.ifac-papersonline.net/Detailed/39693.html
- V. Vasiliev. Non-parametric adaptive estimation of a multivariate density. Proceedings of the 17th World Congress The Int. Fed. Autom. Contr., Seoul, Korea, 6-11 July, pages 12436–12441, 2008. DOI:10.3182/20080706-5-KR-1001.02105, http://www.ifac papersonline.net/Detailed/37788.html
- Valerii V. Fedorov, Sergei L. Leonov, Vyacheslav Vasiliev. Stochastic pharmacokinetic models: selection of sampling times, PAGE 17, 2008. Abstracts of the Annual Meeting of the Population Approach Group in Europe. ISSN 1871-6032. Abstr. 1248 [www.page-meeting.org/?abstract=1248]
- U.Kuechler, V. Vasiliev. On sequential parameter estimation of a linear regression process. Proceedings of the 17th World Congress The Int. Fed. Autom. Contr., Seoul, Korea, 6-11 July, pages 10230–10235, 2008. DOI:10.3182/20080706-5-KR-1001.01731, \\ http://www.ifac-papersonline.net/Detailed/37424.html
- A. Malyarenko, V. Vasiliev. On Guaranteed Parameter Estimationof Discrete-Time Stochastic Systems. Tomsk State Univ., Tomsk; This paper appears in: *Second International Conference on Innovative Computing, Information and Control, 2007. ICICIC '07. (http://ieeexplore.ieee.\-org/xpl/RecentCon.jsp? punumber=4427646> Publication Date: 5-7 Sept. 2007 On page(s): 140-140 Location: Kumamoto, ISBN: 0-7695-2882-1 INSPEC Accession Number: 9893517 Digital Object Identifier: 10.1109/ICICIC.2007.417 Current Version Published: 2008-01-14. http://ieeexplore.ieee.\-org/xpl/RecentCon.jsp?punumber=4427646
- U. Kuechler, V.A. Vasiliev. On sequential identification of a diffusion type process with memory. - Proc. Symp. Int. Fed. Autom. Contr. SYSID-2003, Rotterdam, Holland, 27-29 August, 2003, CD, 1217–1221.
- G.M. Koshkin, V.A. Vasiliev. Nonparametric Ratio Estimation of a Multivariate Density Derivatives from Dependent Observations. - Proc. 15th Trienn. WorldCongr. Int. Fed. Autom. Contr., Barcelona, Spain, 21-26 July, 2002, Paper N170.
- V.A. Vasiliev, V.V. Konev. On Optimal Adaptive Control of a Linear Stochastic Process. - Proc.15th IMACS World Congress on Scientific Computation, Modelling and Applied Mathematics, August 24-29, 1997, Berlin, Germany, v.5, pp.87-91.
- G.M. Koshkin, V.A. Vasiliev. Estimation of Multivariate Probability Density and its Derivatives by Weakly Dependent Observations. - Proc. of Steklov Mathematical Institute Seminar "Statistics and Control of Sto-\\ chastic Processes", The Liptser Festshrift, Steklov Mathematical Institute, 1995-1996, Editors Yu.M.Kabanov, B.L.Rozovskii, A.N.Shiryaev. World Scientific, Singapure, New Jersey, London, Hong Kong, 1997, pp.229-241.
- V.A. Vasiliev., V.V. Konev. Fixed Accuracy Identification of Partly Observable Dynamic Systems. - Autom. Contr.: Proc. 11th Trienn. World Congr. Int. Fed. Autom. Contr., Tallinn, 13-17 Aug., 1990, v.2 - Oxford etc., 1991, pp.179-183.
- V.A. Vasiliev., V.V. Konev. On Identification of Linear Dynamic Systems inthe Presence of Multiplicative and Additive Noises in Observations. -Stochastic Contr.: Proc. 2-nd IFAC Symp., Vilnius, May 19-23, 1986, Oxford e.a., 1987, pp. 87–91.