Научные статьи:
Домбровский Владимир Валентинович (Dombrovsky V.V., Dombrovskii V.V.)
Должность: профессор кафедры прикладной математики (по совместительству), заведующий кафедрой информационных технологий и бизнесс аналитики ИЭМ ТГУ.
Ученая степень: доктор технических наук
Звание: профессор
Почетный работник высшего профессионального образования РФ. В 1973 г. окончил факультет прикладной математики и кибернетики ТГУ. В 1977 г. окончил аспирантуру ТГУ. Кандидат технических наук с 1985 г., доктор технических наук – с 1992 г. Член 3 диссертационных советов при ТГУ. Подготовил 5 кандидатов наук. Читал и читает лекционные курсы: математические методы финансового анализа, управление инвестициями, математические методы и модели в экономике, эконометрика, численные методы.
Монографии:
1. Домбровский В.В.Понижение порядка систем оценивания и управления. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1994. 175 с.
Учебники:
1. Домбровский В.В. Эконометрика. М.: Издательский дом «Новый учебник», 2004. 342 с.
Учебники:
1. Домбровский В.В. Эконометрика. М.: Издательский дом «Новый учебник», 2004. 342 с.
Учебные пособия:
1. Домбровский В.В., Чаусова Е.В. Финансовые вычисления. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2008. 58 с.
2. Домбровский В.В. Методы количественного анализа финансовых операций. Томск: Изд-во НТЛ. 1998. 104 с.
Учебно-методические пособия:
1. Домбровский В.В., Смагин В.И. Сборник задач по финансовой математике. Изд-во ТГУ, 2000. 32 с.
Научные статьи:
-
Vladimir Dombrovskii, Tatiana Obyedko, Maria Samorodova. Model predictive control of constrained Markovian jump nonlinear stochastic systems and portfolio optimization under market frictions.//Automatica. January 2018 (January). Volume 87. P.61-68. https://doi.org/10.1016/j.automatica.2017.09.018
- Vladimir Dombrovskii, Tatiana Obedko. Feedback predictive control strategies for investment in the financial market with serially correlated returns subject to constraints and trading costs // Optimal Control Applications and Methods. 2017. Volume 38, Issue No. 6. P. 908-921.https://doi.org/10.1002/oca2296
- Vladimir Dombrovskii, Tatyana Obyedko. Model predictive control for constrained systems with serially correlated stochastic parameters and portfolio optimization // Automatica. 2015. Vol. 54. pp. 325–331.
- V. Dombrovskii and V. I. Smagin. Synthesis of the Optimal H2/H? Output Controller with Structural Constrain. Automatic Control and Computer Sciences, 2015, Vol. 49, No. 3, pp. 133–138.
- Vladimir Dombrovskii, Tatyana Obedko. Portfolio Optimization in the Financial Market with Regime Switching under Constraints, Transaction Costs and Different Rates for Borrowing and Lending // October 3, 2014, Electronic copy available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2504962 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2504962
- Vladimir V. Dombrovskii, Elena V. Chausova.Model Predictive Control for Linear Systemswith Interval and Stochastic Uncertainties // Reliable computing. – 2014. – 19(4).- P. 351-360. Downloadable from http://interval.louisiana.edu/reliable-computing-journal/tables-of-contents.html#Volume_19
- Домбровский В.В. ADAPTIVE DATA-DRIVEN PORTFOLIO OPTIMIZATION IN THE NON-STATIONARY FINANCIAL MARKET UNDER CONSTRAINTS // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2013. № 3(24). С. 5-13.
- Dombrovskii, V.V, Ob''edko, T.Y. Predictive control of systems with Markovian jumps under constraints and its application to the investment portfolio optimization // AUTOMATION AND REMOTE CONTROL Volume: 72 Issue: 5 Pages: 989-1003 DOI: 10.1134/S0005117911050079 Published: MAY 2011. Accession Number: WOS:000291035300007. ISSN: 0005-1179.
- Dombrovsky, V. V., Dombrovsky, D. V., Lyashenko, E. A. Model predictive control of systems with random dependent parameters under constraints and its application to the investment portfolio optimization // AUTOMATION AND REMOTE CONTROL Volume: 67 Issue: 12 Pages: 1927-1939 DOI: 10.1134/S000511790612006X Published: DEC 2006. Accession Number: WOS:000242998800006. ISSN: 0005-1179.
- Gal'perin, VA, Dombrovsky, VV, Fedosov, EN. Dynamic control of the investment portfolio in the jump-diffusion financial market with regime switching // AUTOMATION AND REMOTE CONTROL Volume: 66 Issue: 5 Pages: 837-850 DOI: 10.1007/s10513-005-0127-9 Published: MAY 2005.
- Dombrovskii, VV, Dombrovskii, DV, Lyashenko, EА. Predictive control of random-parameter systems with multiplicative noise. Application to investment portfolio optimization // AUTOMATION AND REMOTE CONTROL Volume: 66 Issue: 4 Pages: 583-595 DOI: 10.1007/s10513-005-0102-5 Published: APR 2005.
- Dombrovskiy, VV, Dombrovskiy, DV, Lyashenko, EA. Investment portfolio optimisation with transaction costs and constraints using model predictive control // Proceedings of the 8th Korea/Russia International Symposium on Science and Technology. JUN 26-JUL 03, 2004. IEEE. Korus 2004, Vol 3, Proceedings Pages: 202-205 Published: 2004.
- Dombrovskii, VV, Lyashenko, EA. A linear quadratic control for discrete systems with random parameters and multiplicative noise and its application to investment portfolio optimization // AUTOMATION AND REMOTE CONTROL Volume: 64 Issue: 10 Pages: 1558-1570 DOI: 10.1023/A:1026057305653 Published: OCT 2003.
- Gerasimov, ES, Dombrovskii, VV. Dynamic network model of managing investment portfolio under random stepwise changes in volatilities of financial assets // AUTOMATION AND REMOTE CONTROL Volume: 64 Issue: 7 Pages: 1086-1093 DOI: 10.1023/A:1024730101068 Published: JUL 2003.
- Dombrovskii, VV, Lyashenko, EA. Dynamic model of management of investment portfolios in a financial market with stochastic volatility // AUTOMATIC CONTROL AND COMPUTER SCIENCES Volume: 37 Issue: 5 Pages: 8-16 Published: 2003.
- Dombrovsky, V, Lashenko, EA. Dynamic model of active portfolio management with Stochastic volatility in incomplete market // Proceedings of the SICE 2003 ANNUAL CONFERENCE, AUG 04-06, 2003, Fukui, JAPAN, IEEE, VOLS 1-3 Pages: 516-521 Published: 2003.
- Dombrovsky, V, Lashenko, EA. Robust control of linear systems with random parameters and multiplicative disturbances with application to the investment portfolio management // Proceedings of the SICE 2003 ANNUAL CONFERENCE, AUG 04-06, 2003, Fukui, JAPAN, IEEE, VOLS 1-3 Pages: 1116-1121 Published: 2003.
- Авдеенко С.Н., Домбровский В.В. Применение обобщенной интервальной арифметики для анализа финансовых операций // Вычислительные технологии. 2002. Том 7. № 1. С. 3–14.
- Гальперин В.А., Домбровский В.В., Федосов Е.Н. Динамическое управление инвестиционным портфелем на диффузионно-скачкообразном финансовом рынке с переключающимися режимами // Автоматика и телемеханика. 2005. №5. С. 175–189.
- Герасимов Е.С., Домбровский. В.В.Динамическая сетевая модель управления инвестициями при квадратической функции риска // Автоматика и телемеханика. 2002. № 2. С. 119–128.
- Герасимов Е.С., Домбровский. В.В. Динамическая сетевая модель управления инвестиционным портфелем при случайном скачкообразном изменении волатильностей финансовых активов // Автоматика и телемеханика. 2003. №7. С. 77–87.
- Домбровский В.В. Метод синтеза субоптимальных фильтров пониженного порядка для дискретных линейных динамических систем // Автоматика и телемеханика, 1981, № 11, С. 66–73.
- Домбровский В.В.Об одной модификации и некоторых свойствах оценки пониженного порядка // Автоматика и телемеханика. 1984. № 6.С. 65–69.
- Домбровский В.В. О синтезе и свойствах модифицированного линейного фильтра пониженного порядка // Автоматика и телемеханика. 1985. № 2. С. 73–78.
- Домбровский В.В. О синтезе и устойчивости непрерывных и дискретных линейных фильтров пониженного порядка // Автоматика и телемеханика. 1989. №11. С. 91–99.
- Домбровский В.В. Синтез дискретного экстраполятора пониженного порядка // Изв. АН СССР. Техническая кибернетика. 1989. № 1. С. 120–124.
- Домбровский В.В. О приближенном агрегировании линейных стохастических систем // Автоматика и телемеханика, 1989. №7. С. 102–109.
- Домбровский В.В. Различие частично наблюдаемых дискретных стохастических процессов // Радиотехника и электроника, 1989. Т.35. №12.С. 2539–2545.
- Домбровский В.В. Экстраполятор пониженного порядка для оценивания линейных функционалов вектора состояний // Изв. АН СССР, Техническая кибернетика. 1991. № 2. С. 134–138.
- Домбровский В.В. Гарантированное различие дискретных стохастических процессов с использованием экстраполятора пониженного порядка для оценивания // Радиотехника и электроника. 1991. T.36. №12. С. 2516–2524.
- Домбровский В.В. Динамические регуляторы пониженного порядка для детерминированных и стохастических систем // Автоматика и телемеханика. 1991. №11. С. 87–95.
- Домбровский В.В. О приближенном агрегировании одного класса нестационарных линейных стохастических систем // Автоматика и телемеханика. 1994. №3. С. 70–75.
- Домбровский В.В. Понижение порядка линейных многомерных систем при Н?- ограничениях // Автоматика и телемеханика. 1994. №4. С. 123–132.
- Домбровский В.В. Синтез оценивателей пониженного порядка для дискретных систем со случайными параметрами // Изв. РАН. Техническая кибернетика. 1994. № 6. С. 58–64.
- Домбровский В.В. Синтез оптимальных динамических регуляторов пониженного порядка для нестационарных линейных дискретных стохастических систем // Автоматика и телемеханика. 1996. №4. С.79–86.
- Домбровский В.В. Синтез динамических регуляторов пониженного порядка при Н?- ограничениях // Автоматика и телемеханика. 1996. №11.С.10–17.
- Домбровский В.В., Домбровский Д.В., Ляшенко Е.А.Управление с прогнозированием системами со случайными параметрами и мультипликативными шумами и применение к оптимизации инвестиционного портфеля // Автоматика и телемеханика. 2005. № 4. С. 84–97.
- Домбровский В.В., Домбровский Д.В., Ляшенко Е.А.Управление с прогнозирующей моделью системами со случайными зависимыми параметрами при ограничениях и применение к оптимизации инвестиционного портфеля // Автоматика и телемеханика. 2006. № 12. С. 71–85.
- Домбровский В.В., Домбровский Д.В., Ляшенко Е.А.Стратегии прогнозирующего управления инвестиционным портфелем с учетом трансакционных издержек и ограничений на объемы торговых операций // Обозрение прикладной и промышленной математики. 2004. Т. 11, № 2. С. 331–332.
- Домбровский В.В., Ляшенко Е.А.Линейно-квадратичное управление дискретными системами со случайными параметрами и мультипликативными шумами с применением к оптимизации инвестиционного портфеля // Автоматика и телемеханика. 2003. № 10. С. 50–65.
- Домбровский В.В., Ляшенко Е.А.Динамическая модель управления инвестиционным портфелем на финансовом рынке со стохастической волатильностью // Автоматика и вычислительная техника. 2003. № 5. С. 12–21.
- Dombrovsky V.V., Lashenko Е.А.Dynamic Model of Active Portfolio Management with Stochastic Volatility in Incomplete Market // Proceedings of SICE Annual Conference in Fukui. Fukui: Fukui university, 2003. P. 636–641.
- Dombrovsky V.V., Lashenko E.A.Robust Control of Linear Systems with Random Parameters and Multiplicative Disturbances with Application to the Investment Portfolio Management // Proceedings of SICE Annual Conference in Fukui. Fukui: Fukui university, 2003. P. 1109–1114.
- Dombrovsky V.V., Dombrovsky D.V., Lyashenko E.A.Dynamic Feedback Strategies Of Investment Management Under Transaction Costs And Portfolio Constraints // Proceedings of the International Conference "Mathematical Modelling of Social and Economical Dynamics. Moscow: RSSU, 2004. P. 105–107.
- Домбровский В. В., Объедко Т. Ю.Управление с прогнозированием cистемами с марковскими скачками при ограничениях и применение к оптимизации инвестиционного портфеля // Автоматика и телемеханика. 2011. № 5. 96–112.
- Домбровский В.В., Решетникова Г.Н., Смагин В.И. Синтез управлений по критерию обобщенной работы с прогнозирующей моделью пониженной размерности // Изв. АН СССР. Техническая кибернетика. 1990. № 3. С. 221–222.
- Домбровский В.В., Смагин В.И. Управление линейными непрерывными системами по критерию L2/ H?при ограничениях на структуру регулятора // Автоматика и вычислительная техника. 1999. № 5. С.3–9.
- Домбровский В.В., Смагин В.И. Робастные локально-оптимальные следящие системы управления // Изв. вузов. Физика. 1995. № 9. С. 96–99.
- Домбровский ВВ, Федосов Е.Н. Модель управления инвестиционным портфелем в пространстве состояний на нестационарном диффузионно-скачкообразном финансовом рынке // Автоматика и вычислительная техника. 2002. № 6. С. 13–24.
- Домбровский В.В., Чаусова Е.Н. Применение интервальных методов в управлении запасами // Вычислительные технологии. 2002. Том 2. № 2. С. 50–58.
- Домбровский В.В., Чикунова Е.В.Синтез динамических регуляторов пониженного порядка для систем со случайными параметрами // Изв. РАН. Теория и 1системы управления. 1998. № 2. С.97–101.