Домбровский Владимир Валентинович

домбровский1.jpg
Домбровский Владимир Валентинович (Dombrovsky V.V., Dombrovskii V.V.)
   
Должность: профессор кафедры прикладной математики (по совместительству), заведующий кафедрой математических методов и   информационных технологий в экономике экономического факультета ТГУ.
Ученая степень: доктор технических наук
Звание: профессор
Почетный работник высшего профессионального образования РФ. В 1973 г. окончил факультет прикладной математики и кибернетики ТГУ. В 1977 г. окончил аспирантуру ТГУ. Кандидат технических наук с 1985 г., доктор технических наук – с 1992 г. Член 3 диссертационных советов при ТГУ. Подготовил 5 кандидатов наук. Читал и читает лекционные курсы: математические методы финансового анализа, управление инвестициями, математические методы и модели в экономике, эконометрика, численные методы.
Монографии:
1. Домбровский В.В.Понижение порядка систем оценивания и управления. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1994. 175 с.
Учебники:
1. Домбровский В.В. Эконометрика. М.: Издательский дом «Новый учебник», 2004. 342 с.
Учебные пособия:
1. Домбровский В.В., Чаусова Е.В. Финансовые вычисления. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2008. 58 с.
2. Домбровский В.В. Методы количественного анализа финансовых операций. Томск: Изд-во НТЛ. 1998. 104 с.
Учебно-методические пособия:
1. Домбровский В.В., Смагин В.И. Сборник задач по финансовой математике. Изд-во ТГУ, 2000. 32 с.
Научные статьи:
  1. Vladimir Dombrovskii, Tatyana Obyedko. Model predictive control for constrained systems with serially correlated stochastic parameters and portfolio optimization // Automatica. 2015. Vol. 54. pp. 325–331.
  2. .V. Dombrovskii and V. I. Smagin. Synthesis of the Optimal H2/H? Output Controller with Structural Constrain. Automatic Control and Computer Sciences, 2015, Vol. 49, No. 3, pp. 133–138.
  3. Vladimir Dombrovskii, Tatyana Obedko. Portfolio Optimization in the Financial Market with Regime Switching under Constraints, Transaction Costs and Different Rates for Borrowing and Lending // October 3, 2014, Electronic copy available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2504962 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2504962
  4. Vladimir V. Dombrovskii, Elena V. Chausova.Model Predictive Control for Linear Systemswith Interval and Stochastic Uncertainties // Reliable computing. – 2014. – 19(4).- P. 351-360. Downloadable from http://interval.louisiana.edu/reliable-computing-journal/tables-of-contents.html#Volume_19
  5. Домбровский В.В. ADAPTIVE DATA-DRIVEN PORTFOLIO OPTIMIZATION IN THE NON-STATIONARY FINANCIAL MARKET UNDER CONSTRAINTS // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2013. № 3(24). С. 5-13.
  6. Dombrovskii, V.V, Ob''edko, T.Y. Predictive control of systems with Markovian jumps under constraints and its application to the investment portfolio optimization // AUTOMATION AND REMOTE CONTROL  Volume: 72  Issue: 5  Pages: 989-1003  DOI: 10.1134/S0005117911050079  Published: MAY 2011. Accession Number: WOS:000291035300007. ISSN: 0005-1179.
  7. Dombrovsky, V. V., Dombrovsky, D. V., Lyashenko, E. A. Model predictive control of systems with random dependent parameters under constraints and its application to the investment portfolio optimization // AUTOMATION AND REMOTE CONTROL  Volume: 67  Issue: 12  Pages: 1927-1939  DOI: 10.1134/S000511790612006X  Published: DEC 2006. Accession Number: WOS:000242998800006. ISSN: 0005-1179.
  8. Gal'perin, VA, Dombrovsky, VV, Fedosov, EN. Dynamic control of the investment portfolio in the jump-diffusion financial market with regime switching // AUTOMATION AND REMOTE CONTROL  Volume: 66  Issue: 5  Pages: 837-850  DOI: 10.1007/s10513-005-0127-9  Published: MAY 2005.
  9. Dombrovskii, VV,  Dombrovskii, DV, Lyashenko, EА. Predictive control of random-parameter systems with multiplicative noise. Application to investment portfolio optimization // AUTOMATION AND REMOTE CONTROL  Volume: 66  Issue: 4  Pages: 583-595  DOI: 10.1007/s10513-005-0102-5  Published: APR 2005.
  10. Dombrovskiy, VV, Dombrovskiy, DV, Lyashenko, EA. Investment portfolio optimisation with transaction costs and constraints using model predictive control // Proceedings of the 8th Korea/Russia International Symposium on Science and Technology. JUN 26-JUL 03, 2004. IEEE. Korus 2004, Vol 3, Proceedings  Pages: 202-205  Published: 2004.
  11. Dombrovskii, VV, Lyashenko, EA. A linear quadratic control for discrete systems with random parameters and multiplicative noise and its application to investment portfolio optimization // AUTOMATION AND REMOTE CONTROL  Volume: 64  Issue: 10  Pages: 1558-1570  DOI: 10.1023/A:1026057305653  Published: OCT 2003.
  12. Gerasimov, ES, Dombrovskii, VV. Dynamic network model of managing investment portfolio under random stepwise changes in volatilities of financial assets // AUTOMATION AND REMOTE CONTROL  Volume: 64  Issue: 7  Pages: 1086-1093  DOI: 10.1023/A:1024730101068  Published: JUL 2003.
  13. Dombrovskii, VV, Lyashenko, EA. Dynamic model of management of investment portfolios in a financial market with stochastic volatility // AUTOMATIC CONTROL AND COMPUTER SCIENCES  Volume: 37  Issue: 5  Pages: 8-16  Published: 2003.
  14. Dombrovsky, V, Lashenko, EA. Dynamic model of active portfolio management with Stochastic volatility in incomplete market // Proceedings of the SICE 2003 ANNUAL CONFERENCE, AUG 04-06, 2003, Fukui, JAPAN, IEEE, VOLS 1-3  Pages: 516-521  Published: 2003.
  15. Dombrovsky, V, Lashenko, EA. Robust control of linear systems with random parameters and multiplicative disturbances with application to the investment portfolio management // Proceedings of the SICE 2003 ANNUAL CONFERENCE, AUG 04-06, 2003, Fukui, JAPAN, IEEE, VOLS 1-3  Pages: 1116-1121  Published: 2003.
  16. Авдеенко С.Н., Домбровский В.В. Применение обобщенной интервальной арифметики для анализа финансовых операций // Вычислительные технологии. 2002. Том 7. № 1. С. 3–14.
  17. Гальперин В.А., Домбровский В.В., Федосов Е.Н. Динамическое управление инвестиционным портфелем на диффузионно-скачкообразном финансовом рынке с переключающимися режимами // Автоматика и телемеханика. 2005. №5. С. 175–189.
  18. Герасимов Е.С., Домбровский. В.В.Динамическая сетевая модель управления инвестициями при квадратической функции риска // Автоматика и телемеханика. 2002. № 2. С. 119–128.
  19. Герасимов Е.С., Домбровский. В.В. Динамическая сетевая модель управления инвестиционным портфелем при случайном скачкообразном изменении волатильностей финансовых активов // Автоматика и телемеханика. 2003. №7. С. 77–87.
  20. Домбровский В.В. Метод синтеза субоптимальных фильтров пониженного порядка для дискретных линейных динамических систем // Автоматика и телемеханика, 1981, № 11, С. 66–73.
  21. Домбровский В.В.Об одной модификации и некоторых свойствах оценки пониженного порядка // Автоматика и телемеханика. 1984. № 6.С. 65–69.
  22. Домбровский В.В. О синтезе и свойствах модифицированного линейного фильтра пониженного порядка // Автоматика и телемеханика. 1985. № 2. С. 73–78.
  23. Домбровский В.В. О синтезе и устойчивости непрерывных и дискретных линейных фильтров пониженного порядка // Автоматика и телемеханика. 1989. №11. С. 91–99.
  24. Домбровский В.В. Синтез дискретного экстраполятора пониженного порядка // Изв. АН СССР. Техническая кибернетика. 1989. № 1. С. 120–124.
  25. Домбровский В.В. О приближенном агрегировании линейных стохастических систем // Автоматика и телемеханика, 1989. №7. С. 102–109.
  26. Домбровский В.В. Различие частично наблюдаемых дискретных стохастических процессов // Радиотехника  и электроника, 1989. Т.35. №12.С. 2539–2545.
  27. Домбровский В.В. Экстраполятор пониженного порядка для оценивания линейных функционалов вектора состояний // Изв. АН СССР, Техническая кибернетика. 1991. № 2. С. 134–138.
  28. Домбровский В.В. Гарантированное различие дискретных стохастических процессов с использованием экстраполятора пониженного порядка для оценивания // Радиотехника и электроника. 1991. T.36. №12. С. 2516–2524.
  29. Домбровский В.В. Динамические регуляторы пониженного порядка для детерминированных и стохастических систем // Автоматика и телемеханика. 1991. №11. С. 87–95.
  30. Домбровский В.В. О приближенном агрегировании одного класса нестационарных линейных стохастических систем // Автоматика и телемеханика. 1994. №3. С. 70–75.
  31. Домбровский В.В. Понижение порядка линейных многомерных систем при Н?- ограничениях // Автоматика и телемеханика. 1994. №4. С. 123–132.
  32. Домбровский В.В. Синтез оценивателей пониженного порядка для дискретных систем со случайными параметрами // Изв. РАН. Техническая кибернетика. 1994. № 6. С. 58–64.
  33. Домбровский В.В. Синтез оптимальных динамических регуляторов пониженного порядка для нестационарных линейных дискретных стохастических систем // Автоматика и телемеханика. 1996. №4. С.79–86.
  34. Домбровский В.В. Синтез динамических регуляторов пониженного порядка при Н?- ограничениях // Автоматика и телемеханика. 1996. №11.С.10–17.
  35. Домбровский В.В., Домбровский Д.В., Ляшенко Е.А.Управление с прогнозированием системами со случайными параметрами и мультипликативными шумами и применение к оптимизации инвестиционного портфеля // Автоматика и телемеханика. 2005. № 4. С. 84–97.
  36. Домбровский В.В., Домбровский Д.В., Ляшенко Е.А.Управление с прогнозирующей моделью системами со случайными зависимыми параметрами при ограничениях и применение к оптимизации инвестиционного портфеля // Автоматика и телемеханика. 2006. № 12. С. 71–85.
  37. Домбровский В.В., Домбровский Д.В., Ляшенко Е.А.Стратегии прогнозирующего управления инвестиционным портфелем с учетом трансакционных издержек и ограничений на объемы торговых операций // Обозрение прикладной и промышленной математики. 2004. Т. 11, № 2. С. 331–332.
  38. Домбровский В.В., Ляшенко Е.А.Линейно-квадратичное управление дискретными системами со случайными параметрами и мультипликативными шумами с применением к оптимизации инвестиционного портфеля // Автоматика и телемеханика. 2003. № 10. С. 50–65.
  39. Домбровский В.В., Ляшенко Е.А.Динамическая модель управления инвестиционным портфелем на финансовом рынке со стохастической волатильностью // Автоматика и вычислительная техника. 2003. № 5. С. 12–21.
  40. Dombrovsky V.V., Lashenko Е.А.Dynamic Model of Active Portfolio Management with Stochastic Volatility in Incomplete Market // Proceedings of SICE Annual Conference in Fukui. Fukui: Fukui university, 2003. P. 636–641.
  41. Dombrovsky V.V., Lashenko E.A.Robust Control of Linear Systems with Random Parameters and Multiplicative Disturbances with Application to the Investment Portfolio Management // Proceedings of SICE Annual Conference in Fukui. Fukui: Fukui university, 2003. P. 1109–1114.
  42. Dombrovsky V.V., Dombrovsky D.V., Lyashenko E.A.Dynamic Feedback Strategies Of Investment Management Under Transaction Costs And Portfolio Constraints // Proceedings of the International Conference "Mathematical Modelling of Social and Economical Dynamics. Moscow: RSSU, 2004. P. 105–107.
  43. Домбровский В. В., Объедко Т. Ю.Управление с прогнозированием cистемами с марковскими скачками при ограничениях и применение к оптимизации инвестиционного портфеля // Автоматика и телемеханика. 2011. № 5. 96–112.
  44. Домбровский В.В., Решетникова Г.Н., Смагин В.И. Синтез управлений по критерию обобщенной работы с прогнозирующей моделью пониженной размерности // Изв. АН СССР. Техническая кибернетика. 1990. № 3. С. 221–222.
  45. Домбровский В.В., Смагин В.И. Управление линейными непрерывными системами по критерию L2/ H?при ограничениях на структуру регулятора // Автоматика и вычислительная техника. 1999. № 5. С.3–9.
  46. Домбровский В.В., Смагин В.И. Робастные локально-оптимальные следящие системы управления // Изв. вузов. Физика. 1995. № 9. С. 96–99.
  47. Домбровский ВВ, Федосов Е.Н. Модель управления инвестиционным портфелем в пространстве состояний на нестационарном диффузионно-скачкообразном финансовом рынке // Автоматика и вычислительная техника. 2002. № 6. С. 13–24.
  48. Домбровский В.В., Чаусова Е.Н. Применение интервальных методов в управлении запасами // Вычислительные технологии. 2002. Том 2. № 2. С. 50–58.
  49. Домбровский В.В., Чикунова Е.В.Синтез динамических регуляторов пониженного порядка для систем со случайными параметрами // Изв. РАН. Теория и 1системы управления. 1998. № 2. С.97–101.