Васильев Вячеслав Артурович
|
Основная информация |
|
Публикации |
|
Методические пособия |
|
Программа повышения конкурентоспособности |
|
История состояний |
{"":{"code":null,"name":null}}
Politis D.N., Tarasenko P.F., Vasiliev V.A. Estimating Smoothness and Optimal Bandwidth for Probability Density Functions // Stats. 2023. Vol. 6, № 1. P. 30‒49. URL: https://www.mdpi.com/2571-905X/6/1/3.
Politis D.N., Vasiliev V.A., Vorobeychikov S.E. Optimal index estimation of heavy-tailed distributions //Sequential Analysis. 2021. Vol. 40, № 1. P. 125-147.
Dogadova T.V., Vasiliev V.A. Adaptive optimal prediction of multivariate diffusion processes. Abstracts of talks given at the 2ND International Conference on Stochastic Methods // Theory of Probability and Its Applications. 2018. Vol. 62, № 4. P. 646. DOI: 10.1137/S0040585X97T988861
Burkatovskaya Yu.B., Vasiliev V.A. Truncated Parameter Estimation of AR(1) Process with Additive Noise //Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2019" (4-6 июля 2019 г.) : сборник статей. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2019. P. 5-10.
Burkatovskaya Yu.B., Vasiliev V.A. Parameter estimation with guaranteed accuracy for AR(1) by noised observations //Applied Methods of Statistical Analysis. Statistical Computation and Simulation. AMSA 2019, Novosibirsk,18-20 september 2019 : proceedings of the international workshop. Novosibirsk: NSTU publisher, 2019. P. 219-226.
Dogadova T.V., Vasiliev V.A. Adaptive prediction of Ornstein-Uhlenbeck process by observations with additive noise //Applied Methods of Statistical Analysis. Statistical Computation and Simulation. AMSA 2019, Novosibirsk,18-20 september 2019 : proceedings of the international workshop. Novosibirsk: NSTU publisher, 2019. P. 212-218.
Politis D.N., Vasiliev V.A., Vorobeychikov S.E. Optimal index estimation of log-gamma distribution //Applied Methods of Statistical Analysis. Statistical Computation and Simulation. AMSA 2019, Novosibirsk,18-20 september 2019 : proceedings of the international workshop. Novosibirsk: NSTU publisher, 2019. P. 188-194.
Politis D.N., Vasiliev V.A., Vorobeychikov S.E. Adaptive Estimation of Heavy Tail Distributions with Application to Hall Model //Springer Proceedings in Mathematics & Statistics. 2018. Vol. 250 : Nonparametric Statistics. P. 159-169.
Васильев В.А. Оптимальное оценивание параметра авторегрессии по наблюдениям с аддитивным шумом //Теория вероятностей и её применения. 2019. Т. 64, № 1. С. 201.
Dogadova T.V., Kusainov M.I., Vasiliev V.A. Truncated Estimation Method and Applications //Serdica Mathematical Journal. 2017. Vol. 43. P. 221-266.
Politis D.N., Vasiliev V. A., Vorobeychikov S.E. Optimal parameter estimation of Pareto type model //Международная научная конференция «Робастная статистика и финансовая математика – 2018»: сборник статей. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2018. P. 48-53.
Dogadova T.V., Vasiliev V. A. Adaptive optimal prediction of Ornstein-Uhlenbeck type processes //Международная научная конференция «Робастная статистика и финансовая математика – 2018»: сборник статей. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2018. P. 31-37.
Dogadova T.V., Vasiliev V. A. Adaptive prediction of non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck process //Новые информационные технологии в исследовании сложных структур : материалы Двенадцатой конф. с междунар. участием, 4-8 июня 2018 г. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2018. P. 110-111.
Politis D.N., Vasiliev V. A., Vorobeychikov S.E. Truncated estimation of ratio statistics with application to heavy tail distributions //Mathematical Methods of Statistics. 2018. Vol. 27, № 3. P. 226-243.
Dogadova T.V., Vasiliev V. A. Adaptive prediction of non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck process // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2018. № 43. P. 26‒32. DOI: 10.17223/19988605/43/3
Догадова Т.В., Васильев В.А. Адаптивное оптимальное прогнозирование многомерных диффузионных процессов //Теория вероятностей и её применения. 2017. Т. 62, № 4. С. 805-806.
Politis D.N., Vasiliev V. A., Vorobeychikov S.E. Adaptive estimation of heavy-tailed distributions //Международная научная конференция «Робастная статистика и финансовая математика – 2017» (03-05 июля 2017 г.) : сб. ст. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2017. P. 30-35.
Dogadova T.V., Vasiliev V. A. Adaptive prediction of continuous-time processes //Международная научная конференция «Робастная статистика и финансовая математика – 2017» (03-05 июля 2017 г.) : сб. ст. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2017. P. 12-16.
Dogadova T.V., Vasil`ev V.A. On addaptive optimal prediction of Ornstein-Uhlenbeck process //Applied Mathematical Sciences. 2017. Vol. 11, № 12. P. 591-600.
Tatiana Dogadova, Vyacheslav Vasiliev. On Adaptive Optimal Prediction of Ornstein-Uhlenbeck Process //Applied Mathematical Sciences. 2017. Vol. 11, № 12. P. 591-600.
Dogadova T.V., Vasil`ev V.A. Adaptive prediction of stochastic differential equations with unknown parameters // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2017. № 38. P. 17‒23. DOI: 10.17223/19988605/38/3
Politis D.N., Vasil`ev V.A., Vorobeychikov S.E. Parametr estimation of distributions with heavy tailes //Third Conference of the International Society for Nonparametric Statistics (ISNPS). Avignon, Palace of the Popes, 11-16 June 2016. Book of Abstracts. Avignon, France, 2016. P. 92.
Politis D. N., Vasilev V. A., Tarasenko P. F. Adaptive Estimation of Density Function Derivative //Applied Methods of Statistical Analysis. Nonparametric Approach - AMSA'2015, Novosibirsk, Russia, 14-19 September 2015: Proceedings of the International Workshop. Novosibirsk: NSTU publisher, 2015. P. 56-63.
Vasilev Viacheslav Arturovich, Kusainov M.I. On optimal adaptive prediction of multivariate autoregression //Sequential Analysis. 2015. Vol. 34, № 2. P. 211-234.
Dogadova T.V., Vasilev Viacheslav Arturovich. Guaranteed parameter estimation of ARARCH(1,1) with drifting parameter //Известия вузов. Физика. 2015. Vol. 58, № 11/2. P. 276-280.
Kusainov M.I., Vasiliev V.A. On Optimal Adaptive Prediction of Multivariate Autoregression //Sequential Analysis. 2015. Vol. 34, № 2. P. 211-234.
Dobrovidov A.V., Koshkin G.M., Vasil`ev V.A. Non-parametric state space models. Heber: Kendrick Press, 2012. 501 p.
Vasil`ev V.A. Guaranteed Functional Estimation by Samples of Fixed Size. Non-asymptotic statistical methods. Germany,Saarbrucken: LAP Lambert Academic Publishing, 2014. 56 p.
Vasil`ev V.A., Dogadova T.V. Guaranteed parameter estimation of stochastic linear regression by sample of fixed size // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2014. № 1(26). P. 39‒52.
Vasil`ev V.A. A truncated estimation method with guaranteed accuracy //Annals of the Institute of Statistical Mathematics. 2014. Vol. 66, № 1. P. 141-163.
Васильев В.А., Кусаинов М.И. Асимптотическая риск-эффективность одношаговых прогнозов устойчивого процесса АР(1) //XII Всероссийское совещание по проблемам управления ВСПУ-2014. Москва, 16-19 июня 2014 г.: Труды. Москва, 2014. С. 2619-2626.
Vasil`ev V.A., Politis D. N. Non-Parametric Sequential Estimation of a Regression Function Based on Dependent Observations //Sequential Analysis. 2013. № 32. P. 243-266.
Добровидов А.В., Кошкин Г.М., Васильев В.А. Non-parametric state space models //Международный журнал экспериментального образования. 2013. № 5. С. 78-79.
Vasil'ev V.A., Kuehler U. On a certainty equivalence design of continuous-time stochastic systems //SIAM Journal of Control and Optimization. 2013. Vol. 51, № 2. P. 938-964.
Vasil`ev V.A., Kuehler U. On guaranteed parameter estimation of a multiparameter linear regression process //Automatica. 2010. Vol. 46, № 4. P. 637-646.
Vasil`ev V.A. One investigation method of ratio type estimators. Berlin: Mathematical Institute of Humboldt University, 2012. 15 p.
Malyarenko A.A., Vasil`ev V.A. On parameter estimation of partly observed bilinear discrete-time stochastic systems //Metrika. 2012. Vol. 75, № 3. P. 403-424.
Васильев В.А. On Adaptive Control Problems of Discrete-Time Stochastic Systems //Preprints of the 18th IFAC World Congress [электронный ресурс]. Милан, 2011. P. 12439-12444.
Васильев В.А., Пергаменщиков С.М., Пчелинцев Е.А. Неасимптотическое оценивание параметров процессов, описываемых стохастическими дифференциальными уравнениями по наблюдениям в дискретные моменты времени. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2011. 40c.
