Домбровский Владимир Валентинович

Obyedko T.Y., Dombrovskij V.V. Predictive Control of Investment Portfolio on the Financial Market with Hidden Regime Switching and MS VAR Model of Returns // Automation and Remote Control. 2021. Vol. 82, № 5. P. 841‒852. DOI: 10.1134/S0005117921050088

Пашинская Т.Ю., Домбровский В.В. Прогнозирующее управление инвестиционным портфелем на финансовом рынке со скрытым переключением режимов и MS VAR моделью доходностей // Автоматика и телемеханика. 2021. № 4. С. 124‒138. DOI: 10.31857/S0005231021040081

Dombrovskii V., Pashinskaya T. Model predictive control design for constrained Markov jump bilinear stochastic systems with an application in finance //International Journal of Systems Science. 2020. Vol. in print. P. 5-6.

Dombrovskii V. V., Andrienko E.A. The Efficiency of Dynamic Tracking Formulation for Investment Portfolio Selection Problem //Automatic Control and Computer Sciences. 2020. Vol. 54, № 2. P. 110-116.

Пашинская Т.Ю., Домбровский В.В. Стратегии прогнозирующего управления инвестиционным портфелем на финансовом рынке со скрытым переключением режимов // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2020. № 50. С. 4‒13. DOI: 10.17223/19988605/50/1

Dombrovskij V.V., Pashinskaya T.Y. Design of model predictive control for constrained Markov jump linear systems with multiplicative noises and online portfolio selection //International Journal of Robust and Nonlinear Control. 2020. Vol. 30, № 3. P. 1050-1070.

Dombrovskii V., Obedko T. Feedback predictive control strategies for investment in the financial market with serially correlated returns subject to constraints and trading costs //Optimal Control Applications and Methods. 2017. Vol. 38, № 6. P. 908-921.

Домбровский В.В., Объедко Т.Ю. Оптимальные стратегии прогнозирующего управления системами со случайными параметрами, описываемыми многомерной регрессионной моделью с марковским переключением режимов // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2019. № 48. С. 4‒12. DOI: 10.17223/19988605/48/1

Домбровский В.В., Пашинская Т.Ю. Синтез прогнозирующих стратегий управления динамическими системами с коррелированными параметрами и мультипликативными и аддитивными шумами при ограничениях // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2019. № 47. С. 4‒11. DOI: 10.17223/19988605/47/1

Авдеенко С.Н., Домбровский В.В. Применение интервальных методов в управлении инвестициями // Вестник Томского государственного университета. 2000. № 269. С. 76‒79.

Домбровский В.В., Гальперин В.А. Динамическая модель управления инвестиционным портфелем при квадратичной функции риска // Вестник Томского государственного университета. 2000. № 269. С. 73‒75.

Домбровский В.В. Динамическая сетевая модель управления портфелем ценных бумаг в непрерывном времени при квадратичной функции риска // Вестник Томского государственного университета. 2000. № 269. С. 70‒72.

Домбровский В.В., Чаусова Е.В. Математическая модель управления запасами при случайном сезонном спросе и ненадежных поставщиках // Вестник Томского государственного университета. 2000. № 271. С. 141‒146.

Домбровский В.В., Егорычев Ф.Н. Сравнение стратегий управления портфелем ценных бумаг // Вестник Томского государственного университета. 2000. № 271. С. 138‒141.

Авдеенко С.Н., Домбровский В.В. Анализ инвестиционных проектов в условиях интервальной неопределенности // Вестник Томского государственного университета. 2000. № 271. С. 125‒126.

Домбровский В.В., Чаусова Е.В. Применение интервальных методов в управлении запасами // Вычислительные технологии. 2002. Т. 7, № 2. С. 50‒58.

Авдеенко С.Н., Домбровский В.В. Применение обобщенной интервальной арифметики для анализа финансовых операций // Вычислительные технологии. 2002. Т. 7, № 1. С. 3‒14.

Домбровский В.В., Ляшенко Е.А. Робастное управление линейными системами со случайными параметрами и мультипликативными шумами с применением к оптимизации инвестиционного портфеля // Вестник Томского государственного университета. 2002. № 1 (1). С. 154‒159.

Гальперин В.А., Домбровский В.В. Динамическое управление самофинансируемым инвестиционным портфелем при квадратической функции риска в дискретном времени // Вестник Томского государственного университета. 2002. № 1 (1). С. 141‒146.

Домбровский В.В., Домбровский Д.В. Динамическое управление инвестиционным портфелем в пространстве состояний с использованием рыночной модели // Вестник Томского государственного университета. 2003. № 280. С. 123‒126.

Герасимов Е.С., Домбровский В.В. Адаптивное управление инвестиционным портфелем // Вестник Томского государственного университета. 2003. № 280. С. 118‒122.

Гальперин В.А., Домбровский В.В. Динамическое управление инвестиционным портфелем с учетом скачкообразного изменения цен финансовых активов // Вестник Томского государственного университета. 2003. № 280. С. 112‒117.

Домбровский В.В., Домбровский Д.В., Ляшенко Е.А. Прогнозирующее управление инвестиционным портфелем на основе рыночной модели с учетом трансакционных издержек и ограничений // Вестник Томского государственного университета. 2004. № 284. С. 57‒59.

Домбровский В.В., Домбровский Д.В., Ляшенко Е.А. Прогнозирующее управление системами со случайными параметрами и мультипликативными шумами // Вестник Томского государственного университета. 2004. № 284. С. 146‒148.

Домбровский В.В., Домбровский Д.В., Ляшенко Е.А. Робастное управление финансовыми активами со стохастической волатильностью с учетом транзакционных издержек // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2007. № 1. С. 8‒14.

Домбровский В.В., Домбровский Д.В., Ляшенко Е.А. Динамическая оптимизация инвестиционного портфеля при ограничениях на объемы вложений в финансовые активы // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2008. № 1(2). С. 13‒17.

Домбровский В.В., Объедко Т.Ю. Управление с прогнозированием системами с марковскими скачками и мультипликативными шумами при ограничениях // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2010. № 3(12). С. 5‒11.

Dombrovskij V.V., Obyedko T.Y. Model predictive control of constrained with non linear stochastic parameters systems // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2011. № 3(16). P. 5‒12.

Dombrovskij V.V. Adaptive data-driven portfolio optimization in the non-stationary financial market under constraints // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2013. № 3(24). P. 5‒13.

Dombrovskij V.V., Obyedko T.Y. Portfolio optimization in the financial market with regime switching under constraints and transaction costs using model predictive control //2015 European Control Conference (ECC). Lintz, Austria, 2015. P. 3371-3376. URL: https://www.worldcat.org/title/control-conference-ecc-2015-european-date-15-17-july-2015/oclc/944923715.

Домбровский В.В., Объедко Т.Ю. Динамическая модель управления инвестиционным портфелем на финансовом рынке с переключающимися режимами при ограничениях на объемы торговых операций // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2010. № 4(13). С. 5‒14.

Домбровский В.В., Пашинская Т.Ю. Управление с прогнозированием распределенными стохастическими гибридными системами с мультипликативными шумами при ограничениях // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2018. № 45. С. 4‒12. DOI: 10.17223/19988605/45/1

Домбровский В.В., Пашинская Т.Ю. Прогнозирующее управление системами с марковскими скачками и авторегрессионным мультипликативным шумом с марковским переключением режимов // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2018. № 44. С. 4‒9. DOI: 10.17223/19988605/44/1

Домбровский В.В., Пашинская Т.Ю. Прогнозирующее управление стохастическими нелинейными системами с сериально коррелированными параметрами при ограничениях // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2018. № 42. С. 4‒11. DOI: 10.17223/19988605/42/1

Dombrovskii V.V., Obyedko T.Y., Samorodova M.V. Model predictive control of constrained Markovian jump nonlinearstochastic systems and portfolio optimization under market frictions //Automatica. 2018. Vol. 87. P. 61-68.

Vladimir Dombrovskii, Tatiana Obedko. Feedback predictive control strategies for investment in thefinancial market with serially correlated returns subject to constraints and trading costs //Optimal Control Applications and Methods. 2017. Vol. 38, № 6. P. 908-921.

Домбровский В.В., Объедко Т.Ю. Управление с прогнозирующей моделью стохастическими системами с марковскими скачками и сериально коррелированными параметрами при ограничениях // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2017. № 40. С. 4‒11. DOI: 10.17223/19988605/40/1

Домбровский В.В., Объедко Т.Ю., Самородова М.В. Прогнозирующее управление с замкнутой обратной связью дискретными системами со случайными коррелированными параметрами // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2017. № 39. С. 11‒16. DOI: 10.17223/19988605/39/2

Dombrovskii V.V., Smagin V.I. L2/H∞ control of linear continuous systems with structure constraints on the controller // Automatic Control and Computer Sciences. 1999. Vol. 33, № 5. P. 1‒6.

Gerasimov E.S., Dombrovskii V.V. Dynamic network model of investment control for quadratic risk function // Automation and Remote Control. 2002. Vol. 63, № 2. P. 280‒288. DOI: 10.1023/A:1014251725737

Gerasimov E.S., Dombrovskii V.V. Dynamic Network Model of Managing Investment Portfolio under Random Stepwise Changes in Volatilities of Financial Assets // Automation and Remote Control. 2003. Vol. 64, № 7. P. 1086‒1093. DOI: 10.1023/A:1024730101068

Dombrovskii V.V., Lyashenko E.A. A Linear Quadratic Control for Discrete Systems with Random Parameters and Multiplicative Noise and Its Application to Investment Portfolio Optimization // Automation and Remote Control. 2003. Vol. 64, № 10. P. 1558‒1570. DOI: 10.1023/A:1026057305653

Dombrovskii V.V., Dombrovskii D.V., Lyashenko E.A. Predictive control of random-parameter systems with multiplicative noise. Application to investment portfolio optimization // Automation and Remote Control. 2005. Vol. 66, № 4. P. 583‒595. DOI: 10.1007/s10513-005-0102-5

Dombrovsky V.V., Dombrovsky D.V., Lyashenko E.A. Model predictive control of systems with random dependent parameters under constraints and its application to the investment portfolio optimization // Automation and Remote Control. 2006. Vol. 67, № 2. P. 1927‒1939. DOI: 10.1134/S000511790612006X

Домбровский В.В., Ларина Т.М. Адаптивные стратегии прогнозирующего управления инвестиционным портфелем с учетом торговых издержек и ограничений на вложения в финансовые активы //Информационные технологии и математическое моделирование (ИТММ-2016): Материалы XV международной конференции им. А. Ф. Терпугова (12-16 сентября 2016 г.). Ч. 2. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2016. С. 27-33.

Домбровский В.В., Ларина Т.М. Стратегии прогнозирующего управления инвестиционным портфелем с учетом торговых издержек и ограничений на вложения в финансовые активы. // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2016. № 2 (35). С. 4‒12.

Домбровский В.В., Ларина Т.М. Стратегии прогнозирующего управления инвестиционным портфелем с учетом торговых издержек и ограничений на вложения в финансовые активы // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2016. № 2 (35). С. 4‒12. DOI: 10.17223/19988605/35/1

Домбровский В.В., Самородова М.В. Управление с прогнозированием по квадратичному критерию линейными дискретными системами с марковскими скачками при ограничениях // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2016. № 1(34). С. 4‒10.

Домбровский В.В., Ларина Т.М. Исследование модели инвестиционного портфеля с использованием реальных данных международного валютного рынка FOREX //Труды Томского государственного университета. Серия физико-математическая. Т. 297. Математическое и программное обеспечение информационных, технических и экономических систем : материалы III Всероссийской молодежной научной конференции. Томск, 22–23 мая 2015 г. Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2015. С. 221-229.

Абдурасулзода Д., Домбровский В.В. Исследование самофинансируемого инвестиционного портфеля ценных бумаг при квадратичной функции риска в дискретном времени на реальных данных //Труды Томского государственного университета. Серия физико-математическая. Т. 297. Математическое и программное обеспечение информационных, технических и экономических систем : материалы III Всероссийской молодежной научной конференции. Томск, 22–23 мая 2015 г. Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2015. С. 192-198.

Домбровский В.В., Объедко Т.Ю., Самородова М.В. Управление с прогнозированием нелинейными стохастическими системами с марковскими скачками при ограничениях // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2015. № 3(32). С. 14‒22.

Dombrovskii V.V., Smagin V.I. Synthesis of the Optimal H_2/H_∞ Output Controller with Structural Constraints //Automatic Control and Computer Sciences. 2015. Vol. 49, № 3. P. 133-138.

Dombrovskii V.V., Obyedko T.Yu. Model predictive control for constrained systems with serially correlated stochastic parameters and portfolio optimization //Automatica. 2015. Vol. 54. P. 325-331.

Chausova E.V., Dombrovskij V.V. Model predictive control for linear systems with interval and stochastic uncertainties //Reliable Computing. 2014. Vol. 19, № 4. P. 351-360.

Dombrovskij V.V. Adaptive data-driven portfolio optimization in the non-stationary financial market under constraint // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2013. № 3(24). P. 5‒13.

Домбровский В.В., Объедко Т.Ю. Управление с прогнозирующей моделью системами с марковскими скачками при ограничениях // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2012. № 3(20). С. 5‒13.

Домбровский В.В., Объедко Т.Ю. Управление с прогнозирующей моделью системами с марковскими скачками по критерию «MEAN-VARIANCE» при ограничениях // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2012. № 4(21). С. 5‒13.

Домбровский В.В., Объедко Т.Ю. Управление с прогнозированием взаимосвязанными системами с марковскими скачками при ограничениях //Новые информационные технологии в исследовании сложных структур. Материалы девятой Российской конференции с международным участием. Томск: Изд-во НТЛ, 2012. С. 112.

Домбровский В.В., Объедко Т.Ю. Управление с прогнозированием взаимосвязанными гибридными системами с марковскими скачками при ограничениях // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2012. № 3(20). С. 5‒12.

Dombrovskij V.V., Obyedko T.Yu. Portfolio optimization in the financial market with serially dependent returns under constraints // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2012. № 2(19). P. 5‒13.

Объедко Т.Ю., Домбровский В.В. Predictive control of systems with Markovian jumps under constraints and its application to the investment portfolio optimization // Automation and Remote Control. 2011. Vol. 72, № 5. P. 989‒1003.

Объедко Т.Ю., Домбровский В.В. Управление с прогнозированием системами с марковскими скачками при ограничениях и применение к оптимизации инвестиционного портфеля // Автоматика и телемеханика. 2011. № 5. С. 96‒112.

Домбровский В.В., Объедко Т.Ю. Управление динамическими системами // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2011. № 3(16). С. 5‒12.