Конев Виктор Васильевич
Основная информация |
Публикации |
Методические пособия |
Программа повышения конкурентоспособности |
История состояний |
{"":{"code":null,"name":null}}
Girardin V., Konev V.V., Pergamenchtchikov S. Asymptotically optimal robust information-based quick detection for general stochastic models with nonparametric postchange uncertainty // Sequential Analysis. 2022. Vol. 41, № 1. P. 119‒141. DOI: 10.1080/07474946.2022.2043052
Конев В.В., Пупков А.В. Доверительное оценивание параметров авторегрессии по зашумленным данным // Автоматика и телемеханика. 2021. № 6. С. 124‒148. DOI: 10.31857/S0005231021060052
Konev V.V., Pupkov A.V. Confidence Estimation of Autoregressive Parameters Based on Noisy Data // Automation and Remote Control. 2021. Vol. 82, № 6. P. 1030‒1048. DOI: 10.1134/S0005117921060059
Konev V.V., Vorobeychikov S.E. Fixed Accuracy Estimation of Parameters in a Threshold Autoregressive Model // Annals of the Institute of Statistical Mathematics. 2022. Vol. 74, № 4. P. 685‒711. DOI: 10.1007/s10463-021-00812-4
Girardin V., Konev V.V., Pergamenshchikov S. M. Kullback-Leibler Approach to CUSUM Quickest Detection Rule for Markovian Time Series //Sequential Analysis. 2018. Vol. 37, № 3. P. 322-341.
Konev V.V., Nazarenko B.N. On uniform asymptotic normality of sequential estimates of the parameters in unstable autoregression //Международная научная конференция «Робастная статистика и финансовая математика – 2018»: сборник статей. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2018. P. 38-47.
Конев В.В., Назаренко Б.Н. О доверительном оценивании параметров AR(1) процесса с неизвестным средним по зашумлённым наблюдениям //Математическое и программное обеспечение информационных, технических и экономических систем : материалы VI Междунар. молодежной науч. конф. Томск, 24-26 мая 2018 г. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2018. С. 185-191.
Konev V.V., Nazarenko B.N. Sequential fixed accuracy estimation for nonstationary autoregressive processes //Annals of the Institute of Statistical Mathematics. 2020. Vol. 72. P. 235-264.
Konev V.V., Vorobeychikov S.E. Quickest Detection of Parameter Changes in Stochastic Regression: Nonparametric CUSUM //IEEE Transactions on Information Theory. 2017. Vol. 63, № 9. P. 5588-5602.
Воробейчиков С.Э., Конев В.В. О доверительном последовательном оценивании параметров стохастических динамических систем с условно-гауссовскими шумами // Автоматика и телемеханика. 2017. № 10. С. 90‒108.
Конев В.В., Назаренко Б.Н. О последовательном оценивании параметра авторегрессии по наблюдениям с аддитивными шумами //Международная научная конференция «Робастная статистика и финансовая математика – 2017» (03-05 июля 2017 г.) : сб. ст. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2017. С. 54-60.
Konev V.V., Nazarenko B.N. Non-asymptotic distribution of the sequential estimates of parameters in a first-order unstable autoregression with unknown mean //Международная научная конференция «Робастная статистика и финансовая математика – 2017» (03-05 июля 2017 г.) : сб. ст. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2017. P. 17-23.
Vorobeychikov S.E., Konev V.V. On sequential confidence estimation of parameters of stochastic dynamical systems with conditionally gaussian noise // Automation and Remote Control. 2017. Vol. 78, № 10. P. 1803‒1818. DOI: 10.1134/S0005117917100058
Victor V. Konev, Sergey E. Vorobeychikov. Non-asymptotic confidence estimation of the parameters in stochastic regression models with Gaussian noises //Sequential Analysis. 2017. Vol. 36, № 1. P. 55-75.
Конев В.В., Назаренко Б.Н. Экспериментальное исследование непараметрической процедуры CUSUM для обнаружения разладки в авторегрессионных моделях с неизвестным конечным параметром //Труды Томского государственного университета. Серия физико-математическая. Т. 299. Математическое и программное обеспечение информационных, технических и экономических систем: материалы IV Международной молодежной научной конференции. Томск, 20-21 мая 2016 г. Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2016. С. 65-71.
Конев В.В. Об одном свойстве мартингалов с условно-гауссовскими приращениями и его применении в теории неасимптотических выводов // Доклады Академии наук. 2016. Т. 471, № 5. С. 523‒527.
Конев В.В., Назаренко Б.Н. Экспериментальное исследование непараметрической процедуры CUSUM в неасимптотической постановке //Труды Томского государственного университета. Серия физико-математическая. Т. 297. Математическое и программное обеспечение информационных, технических и экономических систем : материалы III Всероссийской молодежной научной конференции. Томск, 22–23 мая 2015 г. Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2015. С. 176-182.
Конев В.В., Сергеев А.Е. Непараметрическое оценивание периодической авторегрессии //Труды Томского государственного университета. Серия физико-математическая. Т. 297. Математическое и программное обеспечение информационных, технических и экономических систем : материалы III Всероссийской молодежной научной конференции. Томск, 22–23 мая 2015 г. Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2015. С. 182-191.
Konev V.V. On One Property of Martingales with Conditionally Gaussian Increments and Its Application in the Theory of Nonasymptotic Inference //Doklady Mathematics. 2016. Vol. 94, № 3. P. 1-5.
Emel`yanova T.V., Konev V.V. On sequential estimation of the parameters of continuous-time trigonometric regression // Automation and Remote Control. 2016. Vol. 77, № 6. P. 992‒1008. DOI: 10.1134/S0005117916060059
Конев В.В., Емельянова Т.В. О последовательном оценивании параметров тригонометрической регрессии с непрерывным временем // Автоматика и телемеханика. 2016. № 6. С. 61‒80.
Konev V.V., Pergamenshchikov S.M. Robast model selection for a semimartingele continuous time regression from discrete data // Stochastic Processes and their Applications. 2015. № 125. P. 294‒326.
Емельянова Т.В., Конев В.В. О последовательном оценивании периодического сигнала на фоне авторегрессионного шума // Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2015. № 2(34). С. 18‒29.
Konev Victor, Pergamenchtchikov Serguei. Robust model selection for a semimartingale continuous time regression from discrete data // Stochastic Processes and their Applications. 2015. № 125. P. 294‒326. DOI: 10.1016/j.spa.2014.08.003
Konev V.V., Pchelincev E.A., Pergamenshhikov S.M. Estimation of a Regression with the Pulse Type Noise from Discrete Data //Reliability: Theory & Applications. 2014. Vol. 58, № 3. P. 442-457.
Конев В.В., Пергаменщиков С.М., Пчелинцев Е.А. Оценивание регрессии с шумами импульсного типа по дискретным наблюдениям //Теория вероятностей и её применения. 2013. Т. 58, № 3. С. 454-471.
Конев В.В., Емельянова Т.В. О последовательном оценивании непрерывной авторегрессии // Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2013. № 5(25). С. 12‒25.
Пчелинцев Е.А., Конев В.В. Оценивание параметрической регрессии с импульсными шумами по дискретным наблюдениям // Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2012. № 1(17). С. 20‒35.
Конев В.В. Неасимптотические робастные статистические методы идентификации систем, описываемых стохастическими разностными и стохастическими дифференциальными уравнениями //Конференция "Опыт и результаты исследований, проводимых под руководством приглашенных ученых-соотечественников". Москва, 2011. С. 415-416.
Пергаменщиков С.М., Конев В.В. Неасимптотические робастные статистические методы идентификации систем, описываемых стохастическими разностными и стохастическими дифференциальными уравнениями //Конференция "Опыт и результаты исследований, проводимых под руководством приглашенных ученых-соотечественников". Москва, 2011. С. 331-334.
Konev V.V., Galchuk L.I. On Asymptotic Normality of Sequential LS-Estimates of Unstable Autoregressive Process //Sequential Analysis. 2011. Vol. 30, № 2. P. 117-144.
Конев В.В., Пчелинцев Е.А., Пергаменщиков С.М. Оценивание регрессии при семимартингальных шумах. Улучшенные проекционные оценки. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2011. 51c.