Воробейчиков Сергей Эрикович
|
Основная информация |
|
Публикации |
|
Методические пособия |
|
Программа повышения конкурентоспособности |
|
История состояний |
{"":{"code":null,"name":null}}
Pupkov A.V., Vorobeychikov S.E. Non-Asymptotic Confidence Estimation of the Autoregressive Process Paremeters in the Case of an Unknown Noise Variance // Optoelectronics, Instrumentation and Data Processing. 2023. Vol. 59, № 4. P. 427‒435. DOI: 10.3103/S8756699023040106
Воробейчиков С.Э., Пупков А.В. О гарантированном оценивании параметров процесса авторегрессии с неизвестной дисперсией шума // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2023. № 63. С. 53‒61. DOI: 10.17223/19988605/63/7
Vorobeychikov S.E., Burkatovskaya Y.B. Guaranteed Point and Interval Estimators of the Autoregressive Parameter in AR(1) Process with an Unknown Noise Variance // Международная научная конференция «Робастная статистика и финансовая математика – 2020», 15-16 декабря 2020 г. : сборник статей. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2021. P. 56‒61.
Воробейчиков С.Э., Пупков А.В. Non-asymptotic Confidence Estimation of the Autoregressive Parameter in AR(1) Process by Noisy Observations // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2022. № 59. С. 83‒90. DOI: 10.17223/19988605/59/9
Politis D.N., Vasiliev V.A., Vorobeychikov S.E. Optimal index estimation of heavy-tailed distributions //Sequential Analysis. 2021. Vol. 40, № 1. P. 125-147.
Konev V.V., Vorobeychikov S.E. Fixed Accuracy Estimation of Parameters in a Threshold Autoregressive Model // Annals of the Institute of Statistical Mathematics. 2022. Vol. 74, № 4. P. 685‒711. DOI: 10.1007/s10463-021-00812-4
Udod V.A., Vorobeichikov S.E., Nazarenko S.Yu. Mathematical Models of Radiation Transparency of Test Objects When Using Sandwich X-Ray Radiation Detectors //Russian Journal of Nondestructive Testing. 2020. Vol. 56, № 2. P. 161-170.
Vorobeychikov S.E., Burkatovskaya Y.B. Non-asymptotic Confidence Estimation of the Autoregressive Parameter in AR(1) Process with an Unknown Noise Variance //Austrian journal of statistics. 2020. Vol. 49, № 4. P. 19-26.
Удод В.А., Воробейчиков С.Э., Назаренко С.Ю. Математические модели радиационных прозрачностей объекта контроля при использовании сэндвич-детекторов рентгеновского излучения // Дефектоскопия. 2020. № 2. С. 30‒40. DOI: 10.31857/S0130308220020049
Vorobeychikov S.E., Burkatovskaya Y.B. Guaranteed Change Point Detection of Linear Autoregressive Processes with Unknown Noise Variance //Computer Data Analysis and Modeling: theoretical and applied stochastics : proceedings of the eleventh international conference, 6-10 september 2016, Minsk. Minsk: Publishing center BSU, 2016. P. 147-150.
Воробейчиков С.Э., Удод В.А. Сегментация изображений на основе алгоритма обнаружения разладки //Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2019" (4-6 июля 2019 г.) : сборник статей. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2019. С. 61-66.
Vorobeychikov S.E., Burkatovskaya Yu.B. Non-asymptotic confidence estimation of the autoregressive parameter in AR(1) process with an unknown noise variance //Computer Data Analysis and Modeling: Stochastics and Data Science : proceedings of the twelfth internetional conference, Minsk, 18-22 september 2019. Minsk: BSU, 2019. P. 315-318.
Vorobeychikov S.E., Chakhlov S.V., Udod V.A. A Cumulative Sums Algorithm for Segmentation of Digital X-ray Images //Journal of Nondestructive Evaluation. 2019. Vol. 38, № 3. P. 78-91.
Politis D.N., Vasiliev V.A., Vorobeychikov S.E. Optimal index estimation of log-gamma distribution //Applied Methods of Statistical Analysis. Statistical Computation and Simulation. AMSA 2019, Novosibirsk,18-20 september 2019 : proceedings of the international workshop. Novosibirsk: NSTU publisher, 2019. P. 188-194.
Politis D.N., Vasiliev V.A., Vorobeychikov S.E. Adaptive Estimation of Heavy Tail Distributions with Application to Hall Model //Springer Proceedings in Mathematics & Statistics. 2018. Vol. 250 : Nonparametric Statistics. P. 159-169.
Vorobeychikov S.E., Burkatovskaya Y.B. Parameter estimation and change-point detection for process AR(p)/ARCH(q) with unknown parameters // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2019. № 46. P. 40‒48. DOI: 10.17223/19988605/46/5
Politis D.N., Vasiliev V. A., Vorobeychikov S.E. Optimal parameter estimation of Pareto type model //Международная научная конференция «Робастная статистика и финансовая математика – 2018»: сборник статей. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2018. P. 48-53.
Politis D.N., Vasiliev V. A., Vorobeychikov S.E. Truncated estimation of ratio statistics with application to heavy tail distributions //Mathematical Methods of Statistics. 2018. Vol. 27, № 3. P. 226-243.
Vorobeychikov S.E., Burkatovskaya Yu.B. Parameter estimation and change-point detection for AR(p)/ARCH(q) process with unknown parameters //Новые информационные технологии в исследовании сложных структур : материалы Двенадцатой конф. с междунар. участием, 4-8 июня 2018 г. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2018. P. 107-108.
Konev V.V., Vorobeychikov S.E. Quickest Detection of Parameter Changes in Stochastic Regression: Nonparametric CUSUM //IEEE Transactions on Information Theory. 2017. Vol. 63, № 9. P. 5588-5602.
Yu. Burkatovskaya, S. Vorobeychikov, A. Kudinov, E.Frantcuzskaia. Cumulative Sum Algorithms for Automatic Detection of Gas Well Parameter Changes //IFAC-PapersOnline. 2017. Vol. 50, № 1. P. 14614-14619. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405896317318621.
Воробейчиков С.Э., Конев В.В. О доверительном последовательном оценивании параметров стохастических динамических систем с условно-гауссовскими шумами // Автоматика и телемеханика. 2017. № 10. С. 90‒108.
Politis D.N., Vasiliev V. A., Vorobeychikov S.E. Adaptive estimation of heavy-tailed distributions //Международная научная конференция «Робастная статистика и финансовая математика – 2017» (03-05 июля 2017 г.) : сб. ст. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2017. P. 30-35.
Vorobeychikov S.E., Konev V.V. On sequential confidence estimation of parameters of stochastic dynamical systems with conditionally gaussian noise // Automation and Remote Control. 2017. Vol. 78, № 10. P. 1803‒1818. DOI: 10.1134/S0005117917100058
S.E. Vorobejchikov, V.A. Fokin, V.A. Udod, A.K. Temnik. Estimating the efficiency of two algorithms for segmentation of digital radiation images of test objects //Russian Journal of Nondestructive Testing. 2017. Vol. 53, № 2. P. 134-141.
Воробейчиков С.Э., Фокин В.А., Удод В.А., Темник А.К. Оценка эффективности двух алгоритмов сегментации цифрового радиационного изображения объекта контроля // Дефектоскопия. 2017. № 2. С. 60‒67.
Victor V. Konev, Sergey E. Vorobeychikov. Non-asymptotic confidence estimation of the parameters in stochastic regression models with Gaussian noises //Sequential Analysis. 2017. Vol. 36, № 1. P. 55-75.
Burkatovskaya Y.B., Sergeeva E.E., Vorobeychikov S.E. On Guaranteed Sequential Change Point Detection for TAR(1)/ARCH(1) Process //Communications in Computer and Information Science. 2014. Vol. 487. P. 59-68.
Burkatovskaya Y.B., Sergeeva E.E., Vorobeychikov S.E. TAR(p)/ARCH(1) process: Guaranteed parameter estimation and change-point detection //Lecture Notes in Engineering and Computer Science. 2016. Vol. 2222. P. 936-941.
Sergei Vorobeychikov, Yulia Burkatovskaya, Ekaterina Sergeeva. TAR(p)/ARCH(1) Process with an Arbitrary Threshold: Guaranteed Parameter Estimation and Change-Point Detection //IAENG International Journal of Applied Mathematics. 2016. Vol. 46, № 3. P. 353-366. URL: http://www.iaeng.org/IJAM/issues_v46/issue_3/IJAM_46_3_11.pdf.
Андреева Н.В., Громова А.С., Макашева Н.П., Воробейчиков С.Э., Саммер А.Б. Экономическая безопасность российской экономики в условиях реализации политики импортозамещения //Экономика региона. 2015. № 4. С. 69-83.
Politis D.N., Vasil`ev V.A., Vorobeychikov S.E. Parametr estimation of distributions with heavy tailes //Third Conference of the International Society for Nonparametric Statistics (ISNPS). Avignon, Palace of the Popes, 11-16 June 2016. Book of Abstracts. Avignon, France, 2016. P. 92.
Burkatovskaya Y.B., Kabanova T.V., Vorobeychikov S.E. CUSUM Algorithms for Parameter Estimation in Queueing Systems with Jump Intensity of the Arrival Process //Communications in Computer and Information Science. 2015. Vol. 564. P. 275-288.
Burkatovskaya Yu., Kabanova T., Vorobeichikov S. CUSUM algorithms for parameter estimation in queueing systems with jump intensity of the arrival process //Информационные технологии и математическое моделирование (ИТММ-2015) : Материалы XIV Международной конференции им. А. Ф. Терпугова (18-22 ноября 2015). Часть 1. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2015. P. 3-8.
Vorobejchikov S.E., Fokin V.A., Udod V.A., and 1 more. A Study of Two Image Recognition Algorithms for the Classification of Flaws in a Test Object According to Its Digital Image. //Russian Journal of Nondestructive Testing. 2015. Vol. 51, № 5. P. 644-651.
Воробейчиков С.Э., Фокин В.А., Удод В.А., Темник А.К. Исследование двух алгоритмов распознавания образов для классификации дефектов в объекте контроля по его цифровому изображению // Дефектоскопия. 2015. Т. 51, № 10. С. 54‒63.
Воробейчиков С.Э. Математическое моделирование экстремальных событий в актуарной и финансовой математике: учебное пособие. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2014. 76 с.
Воробейчиков С.Э., Удод В.А., Клименов В.А., Щетинкин С.А. Алгоритм автоматического обнаружения включений в объекте контроля с использованием сканирующей системы цифровой рентгенографии (одномерный вариант) // Дефектоскопия. 2014. № 6. С. 65‒77.
Burkatovskaya Yu.B., Vorobejchikov S.E`., Sergeeva E.E. On Guaranteed Sequential Change Point Detection for AR(1)/ARCH(1)/ Process //Информационные технологии и математическое моделирование (ИТММ-2014) : Материалы XIII Международной начно-практической конференции им. А. Ф. Терпугова (20-22 ноября 2014 г.). Часть 1. Томск: Изд-во Том-го ун-та, 2014. P. 3-8.
Буркатовская Ю.Б., Воробейчиков С.Э. Гарантированное оценивание параметров процесса ARCH(p) // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2010. № 4(13). С. 40‒49.
Буркатовская Ю.Б., Воробейчиков С.Э., Сергеева Е.Е. Асимптотические свойства процедур оценивания параметров и обнаружения разладки обобщенного авторегрессионного процесса с условной неоднородностью // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2012. № 2(19). С. 59‒71.
Буркатовская Ю.Б., Воробейчиков С.Э., Сергеева Е.Е. Оценивание параметров и обнаружение момента их изменения для обобщенного авторегрессионного процесса с условной неоднородностью // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2012. № 1(18). С. 48‒59.
Буркатовская Ю.Б., Воробейчиков С.Э., Сергеева Е.Е. Гарантированное оценивание параметров порогового процесса с условной неоднородностью //Обозрение прикладной и промышленной математики. 2013. Т. 19, № 3. С. 431.
Буркатовская Ю.Б., Воробейчиков С.Э. Гарантированное оценивание параметров порогового авторегрессионного процесса с условной неоднородностью // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2013. № 2(23). С. 32‒41.
Буркатовская Ю.Б., Воробейчиков С.Э., Сергеева Е.Е. Гарантированная оценка авторегрессионных параметров процесса AR(p)/ARCH(q) //Обозрение прикладной и промышленной математики. 2011. Т. 18, № 3. С. 481-482.
Burkatovskaya Y.B., Vorobeychikov S.E. Change Point Detection of Autoregressive Process with Unknown Parameters //Preprints of the 18th IFAC World Congress [электронный ресурс]. Милан, 2011. P. 13215-13220.
Буркатовская Ю.Б., Воробейчиков С.Э. A Sequential Procedure for Parameter-Change Detection in the AR/ARCH process //Proceedings of the 11th International Conference "Pattern Recognition and Image Processing". Минск, 2011. P. 159-164.
Воробейчиков С.Э., Сергеева Е.Е. An Efficient Algorithm for Detecting a Change Point of Autoregressive Parameters of AR(p)/ARCH(q) Process //Proceedings of the 11th International Conference "Pattern Recognition and Image Processing". Минск, 2011. P. 156-158.
Сергеева Е.Е., Воробейчиков С.Э. Гарантированная оценка параметров и обнаружение момента разладки GARCH(1,1)-процесса // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2011. № 3(16). С. 31‒42.
